計量經濟學(第4版)（簡體書）

目錄１ 緒論………………………………………………………………………………… （１）§ １．１ 什麼是計量經濟學………………………………………………………… （１）１．１．１ 計量經濟學的誕生與發展……………………………………… （１）１．１．２ 計量經濟學與相關學科的關係………………………………… （３）１．１．3 計量經濟模型…………………………………………………… （４）§ １．２ 經典計量經濟學的建模步驟……………………………………………… （５）１．２．１ 理論模型的設定………………………………………………… （５）１．２．２ 變量數據的搜集與處理………………………………………… （７）１．２．３ 模型參數的估計………………………………………………… （９）１．２．４ 模型的檢驗……………………………………………………… （９）１．２．５ 模型的選擇……………………………………………………… （１０）§ １．３ 計量經濟模型的應用…………………………………………………… （１０）１．３．１ 結構分析………………………………………………………… （１０）１．３．２ 經濟預測………………………………………………………… （１３）１．３．３ 政策評價………………………………………………………… （１３）§ １．４ 閱讀本書需要的數學預備知識及計量分析軟件……………………… （１３）１．４．１ 數學預備知識…………………………………………………… （１３）１．４．２ 計量分析軟件…………………………………………………… （１４）§ １．５ 結束語…………………………………………………………………… （１４）練習題一…………………………………………………………………………… （１６）２ 一元線性回歸模型……………………………………………………………… （１８）§ ２．１ 回歸分析與回歸模型…………………………………………………… （１８）２．１．１ 回歸分析的含義………………………………………………… （１８）２．１．２ 回歸模型的概念………………………………………………… （１９）２．１．３ 引入隨機誤差項的原因………………………………………… （２１）２．１．４ 總體回歸模型的可識別性……………………………………… （２２）§ ２．２ 基本概念及普通最小二乘法…………………………………………… （２３）２．２．１ 基本概念………………………………………………………… （２３）２．２．２ 普通最小二乘法………………………………………………… （２６）２．２．３ 斜率系數與變量之間相關係數的關係………………………… （２８）§ ２．３ 總體回歸模型的基本假定及參數ＯＬＳ 估計量的統計性質…………… （３０）２．３．１ 基本假定………………………………………………………… （３０）２．３．２ 回歸系數ＯＬＳ 估計量的統計性質……………………………… （３２）２．３．３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量………………………………… （３６）§ ２．４ 擬合優度的度量………………………………………………………… （３７）２．４．１ 可決系數（Ｒ２） ……………………………………………… （３８）２．４．２ 相關係數與Ｒ２ 的關係………………………………………… （４１）§ ２．５ 回歸系數的假設檢驗及其區間估計…………………………………… （４２）２．５．１ 回歸系數ＯＬＳ 估計量的概率分布……………………………… （４２）２．５．２ 回歸系數的假設檢驗…………………………………………… （４３）２．５．３ 回歸系數的區間估計…………………………………………… （４８）§ ２．６ 預測……………………………………………………………………… （４９）２．６．１ 點預測…………………………………………………………… （５０）２．６．２ 區間預測………………………………………………………… （５１）§ ２．７ 案例分析………………………………………………………………… （５５）§ ２．８ 結束語…………………………………………………………………… （５８）練習題二…………………………………………………………………………… （６０）附錄２．１ 回歸系數ＯＬＳ 估計量的最小方差性證明…………………………… （６６）附錄２．２ 隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明………………………… （６８）３ 多元線性回歸模型……………………………………………………………… （７０）§ ３．１ 基本概念及普通最小二乘法…………………………………………… （７０）３．１．１ 基本概念………………………………………………………… （７０）３．１．２ 普通最小二乘法………………………………………………… （７３）３．１．３ 偏回歸系數與偏相關係數的關係……………………………… （７６）§ ３．２ 總體回歸模型的基本假定及參數ＯＬＳ 估計量的統計性質…………… （７９）３．２．１ 基本假定………………………………………………………… （７９）３．２．２ 回歸系數ＯＬＳ 估計量的統計性質……………………………… （８１）３．２．３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量………………………………… （８３）§ ３．３ 可決系數與調整的可決系數…………………………………………… （８４）３．３．１ 可決系數（Ｒ２） ……………………………………………… （８４）３．３．２ 調整的可決系數（Ｒ??２） ……………………………………… （８５）§ ３．４ 變量的顯著性檢驗及回歸系數的區間估計…………………………… （８６）３．４．１ 變量的顯著性檢驗……………………………………………… （８６）３．４．２ 回歸系數的區間估計…………………………………………… （９０）§ ３．５ 預測……………………………………………………………………… （９２）３．５．１ 點預測…………………………………………………………… （９３）３．５．２ 區間預測………………………………………………………… （９３）３．５．３ 預測區間大小的影響因素分析………………………………… （９６）§ ３．６ 可線性化的非線性回歸模型…………………………………………… （９８）３．６．１ 幾種常見的模型………………………………………………… （９８）３．６．２ 模型的估計與預測…………………………………………… （１０２）§ ３．７ 案例分析………………………………………………………………… （１０４）§ ３．８ 結束語…………………………………………………………………… （１０７）練習題三………………………………………………………………………… （１１０）附錄３．１ 優選似然估計法…………………………………………………… （１１７）附錄３．２ 不可線性化非線性回歸模型的估計……………………………… （１１８）附錄３．３ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下進行矩陣運算的基本過程……………………（１１９）４ 違背基本假定的多元線性回歸模型……………………………………… （１２１）引言……………………………………………………………………………… （１２１）§ ４．１ 多重共線性……………………………………………………………… （１２４）４．１．１ 多重共線性的概念…………………………………………… （１２４）４．１．２ 多重共線性的後果…………………………………………… （１２７）４．１．３ 多重共線性的診斷…………………………………………… （１２８）４．１．４ 多重共線性的處理…………………………………………… （１２９）§ ４．２ 異方差性………………………………………………………………… （１３６）４．２．１ 異方差性的概念……………………………………………… （１３６）４．２．２ 異方差性的後果……………………………………………… （１３８）４．２．３ 異方差性的檢驗……………………………………………… （１４０）４．２．４ 異方差性的補救措施………………………………………… （１４５）４．２．５ 存在異方差性情形下的預測………………………………… （１５４）§ ４．３ 自相關性………………………………………………………………… （１５６）４．３．１ 自相關性的概念及表現形式………………………………… （１５６）４．３．２ 自相關性的後果……………………………………………… （１６０）４．３．３ 自相關性的檢驗……………………………………………… （１６２）４．３．４ 自相關性的補救措施………………………………………… （１６６）４．３．５ 存在自相關性情形下的預測………………………………… （１７８）§ ４．４ 隨機解釋變量模型……………………………………………………… （１８０）４．４．１ 經典線性回歸模型的一般定義及參數ＯＬＳＥ 的統計性質… （１８０）４．４．２ 內生解釋變量問題及工具變量法…………………………… （１８３）§ ４．５ 結束語…………………………………………………………………… （１９１）練習題四………………………………………………………………………… （１９６）附錄４． １ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸出結果……（２０３）５ 回歸模型的設定與選擇……………………………………………………… （２０６）引言……………………………………………………………………………… （２０６）§ ５．１ 解釋變量選取的偏誤…………………………………………………… （２０７）５．１．１ 遺漏相關變量………………………………………………… （２０７）５．１．２ 誤選無關變量………………………………………………… （２０９）５．１．３ “從一般到特殊” 的建模策略……………………………… （２１０）§ ５．２ 模型設定的統計檢驗…………………………………………………… （２１０）５．２．１ 線性約束的Ｆ 檢驗…………………………………………… （２１１）５．２．２ 解釋變量的篩選……………………………………………… （２１２）５．２．３ 非嵌套模型之間的選擇……………………………………… （２１２）５．２．４ 模型結構突變的Ｃｈｏｗ 檢驗…………………………………… （２１３）§ ５．３ 模型的選擇準則………………………………………………………… （２１６）§ ５．４ 定性因素的量化與虛擬變量…………………………………………… （２１８）５．４．１ 定性因素的量化……………………………………………… （２１８）５．４．２ 虛擬變量的設置……………………………………………… （２２０）５．４．３ 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用…………………… （２２３）§ ５．５ 結束語…………………………………………………………………… （２２８）練習題五………………………………………………………………………… （２３１）６ 滯後變量模型…………………………………………………………………… （２３９）§ ６．１ 滯後效應與滯後變量模型……………………………………………… （２３９）§ ６．２ 分布滯後模型…………………………………………………………… （２４０）６．２．１ 模型參數的意義……………………………………………… （２４０）６．２．２ 模型的估計…………………………………………………… （２４１）６．２．３ 模型滯後長度的確定………………………………………… （２４９）§ ６．３ 自回歸模型……………………………………………………………… （２５０）６．３．１ 自適應預期模型……………………………………………… （２５０）６．３．２ 局部調整模型………………………………………………… （２５１）６．３．３ 一般自回歸模型……………………………………………… （２５２）§ ６．４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關係檢驗………………………………………………… （２５４）§ ６．５ 結束語…………………………………………………………………… （２６０）練習題六………………………………………………………………………… （２６１）７ 聯立方程模型…………………………………………………………………… （２６７）引言……………………………………………………………………………… （２６７）§ ７．１ 聯立方程模型的基本概念……………………………………………… （２６８）７．１．１ 變量的分類…………………………………………………… （２６８）７．１．２ 結構式模型…………………………………………………… （２６９）７．１．３ 簡化式模型…………………………………………………… （２７２__v__ v___）§ ７．２ 模型的識別……………………………………………………………… （２７３）７．２．１ 識別的定義…………………………………………………… （２７３）７．２．２ 結構方程識別的條件………………………………………… （２７６）§ ７．３ 模型的估計方法………………………………………………………… （２８１）７．３．１ 間接最小二乘法（ＩＬＳ 法） ………………………………… （２８１）７．３．２ 二階段最小二乘法（２ＳＬＳ 法） ……………………………… （２８２）７．３．３ 三階段最小二乘法（３ＳＬＳ 法） ……………………………… （２８４）§ ７．４ 遞歸系統模型…………………………………………………………… （２８７）７．４．１ 模型的定義…………………………………………………… （２８７）７．４．２ 模型的識別與估計…………………………………………… （２８９）§ ７．５ 聯立方程模型的檢驗…………………………………………………… （２９０）７．５．１ 單方程的檢驗………………………………………………… （２９０）７．５．２ 方程系統的檢驗……………………………………………… （２９０）§ ７．６ 克萊因戰爭間模型……………………………………………………… （２９１）§ ７．７ 結束語…………………………………………………………………… （２９６）練習題七………………………………………………………………………… （２９７）附錄７．１ 利用３ＳＬＳ 法估計模型（７?? ３８） 的輸出結果…………． （３００）附錄７．２ 長期乘數估計值的推導過程……………………………………… （３０１）８ 偽回歸現象與協整理論……………………………………………………… （３０３）引言……………………………………………………………………………… （３０３）§ ８．１ 基本概念及平穩性條件………………………………………………… （３０４）８．１．１ 基本概念……………………………………………………… （３０４）８．１．２ 平穩性條件…………………………………………………… （３０９）§ ８．２ 單位根檢驗……………………………………………………………… （３１２）８．２．１ ＤＦ 檢驗………………………………………………………… （３１２）８．２．２ ＡＤＦ 檢驗……………………………………………………… （３１５）§ ８．３ 偽回歸現象與協整的概念……………………………………………… （３２１）８．３．１ 偽回歸現象…………………………………………………… （３２１）８．３．２ 協整的概念…………………………………………………… （３２２）§ ８．４ 協整檢驗………………………………………………………………… （３２４）８．４．１ 雙變量的ＥＧ 檢驗……………………………………………… （３２５）８．４．２ 多變量的ＥＧ 檢驗……………………………………………… （３２６）８．４．３ 協整方程的動態普通最小二乘估計………………………… （３２７）§ ８．５ 誤差修正模型…………………………………………………………… （３３４）８．５．１ 模型的結構…………………………………………………… （３３４）８．５．２ 模型的估計…………………………………………………… （３３５）§ ８．６ 結束語…………………………………………………………………… （３３６）練習題八………………………………………………………………………… （３３８）附錄８．１ 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例………………………… （３４２）附錄Ａ ＥＶｉｅｗｓ１０ 的操作基礎…………………………………．… （３４４）附錄Ａ．１ ＥＶｉｅｗｓ 簡介………………………………………………………… （３４４）附錄Ａ．２ ＥＶｉｅｗｓ 的開啟與關閉……………………………………………… （３４４）附錄Ａ．３ 工作文件的建立與數據的輸入…………………………………… （３４７）附錄Ａ． ４ 數據的處理………………………………………………………… （３５４）附錄Ａ．５ 作圖………………………………………………………………… （３５７）附錄Ａ． ６ 常用描述統計量的計算…………………………………………… （３６２）附錄Ｂ 統計分布表……………………………………………………………… （３６６）附錄Ｂ 表１ 標準正態分布表………………………………………………… （３６６）附錄Ｂ 表２ ｔ 分布表…………………………………………………………… （３６７）附錄Ｂ 表３ Ｆ 分布表………………………………………………………… （３６８）附錄Ｂ 表４ χ ２ 分布表………………………………………………………… （３７４）附錄Ｂ 表５ ＤＷ 檢驗臨界值表………………………………………………… （３７５）附錄Ｂ 表６ ＥＧ 協整檢驗臨界值表…………………………………………… （３７９）參考文獻……………………………………………………………………………… （３８０）