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商品簡介
目次
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證券市場的市場微觀結構特徵及其特有的交易機制對相關資產產生著多方面的影響，而如何準確地研究和評估由此產生的市場影響是業界和學術界所關注的問題。本書在考慮市場微觀結構特點的前提下，同時結合我國股票市場自2005年以來幾次重要的交易制度變遷，從股票特質性風險的定價、交易量、波動性、流動性和股價預測的溢出效應等方面對由此產生的市場影響展開了系統性研究。本研究對於深入分析和評估我國市場微觀結構和交易機制的市場影響有著重要的參考價值，同時也為我國證券市場交易機制設計、交易體系的完善和證券市場的長遠發展提供了依據。
目次
第一章 導論
第二章 我國異常波動停牌制度的市場影響
第一節 停牌制度有效性研究概論
第二節 異常波動停牌的制度變遷與文獻回顧
第三節 樣本數據與描述性統計
第四節 停牌日樣本的構建
第五節 取消異常波動停牌對股票交易量、波動性和流動性的影響：異常觀察值分析
第六節 取消異常波動停牌對股票交易量、波動性和流動性的影響：回歸分析
第七節 穩健性檢驗
第三章 我國股票市場股權分置改革對股票流動性和企業價值的影響
第一節 引言
第二節 股權分置改革的制度背景
第三節 變量構建與描述
第四節 股權分置改革對股票流動性的影響
第五節 股權分置改革對企業價值的影響
第六節 內生性問題
第七節 影響的來源分析
第四章 我國賣空機制的股價預測溢出效應
第一節 我國融資融券制度概述
第二節 賣空制度的影響與股價預測溢出效應相關研究
第三節 數據與描述性統計
第四節 賣空交易活動的股價預測溢出效應
第五節 賣空交易活動的信息內涵
第五章 考慮市場微觀結構影響的股票特質性風險研究
第一節 股票特質性風險概論
第二節 特質性風險的估計
第三節 數據與描述性統計
第四節 特質性風險的回歸分析：Fama-MacBeth回歸
第五節 投資組合分組分析
第六節 基於EGARCH模型的估計方法
第七節 穩健性檢驗
第二章 我國異常波動停牌制度的市場影響
第一節 停牌制度有效性研究概論
第二節 異常波動停牌的制度變遷與文獻回顧
第三節 樣本數據與描述性統計
第四節 停牌日樣本的構建
第五節 取消異常波動停牌對股票交易量、波動性和流動性的影響：異常觀察值分析
第六節 取消異常波動停牌對股票交易量、波動性和流動性的影響：回歸分析
第七節 穩健性檢驗
第三章 我國股票市場股權分置改革對股票流動性和企業價值的影響
第一節 引言
第二節 股權分置改革的制度背景
第三節 變量構建與描述
第四節 股權分置改革對股票流動性的影響
第五節 股權分置改革對企業價值的影響
第六節 內生性問題
第七節 影響的來源分析
第四章 我國賣空機制的股價預測溢出效應
第一節 我國融資融券制度概述
第二節 賣空制度的影響與股價預測溢出效應相關研究
第三節 數據與描述性統計
第四節 賣空交易活動的股價預測溢出效應
第五節 賣空交易活動的信息內涵
第五章 考慮市場微觀結構影響的股票特質性風險研究
第一節 股票特質性風險概論
第二節 特質性風險的估計
第三節 數據與描述性統計
第四節 特質性風險的回歸分析：Fama-MacBeth回歸
第五節 投資組合分組分析
第六節 基於EGARCH模型的估計方法
第七節 穩健性檢驗
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