計量經濟學（簡體書）

《計量經濟學（第3版）》完善了《計量經濟學（第3版）》第二版的內容體系。在第3章§3.4、§3.5節增加了多元線性回歸模型參數置信區間和模型預測區間大小的影響因素分析，刪掉了第2章一元線性回歸模型的相關內容。在第4章引言中增加了誤差項的正態性檢驗方法，§4.4節增加了含有解釋變量的經典線性回歸模型的定義、參數OLS估計量的性質以及假設檢驗的系統討論；增加了附錄§4.2，以證明異方差性或自相關性模型中參數OLS估計量的一致性。在第5章§5.2節增加了在非嵌套回歸模型之間選擇的統計檢驗方法。刪掉了附錄A的內容（數學基礎知識）。 《計量經濟學（第3版）》在每一章增加了“結束語”一節。該節包括兩部分內容：一是給出本章知識結構的樹狀圖，使讀者對本章知識有一個整體、系統地認識；二是提出學習本章知識時應該注意的問題，具體包括本章知識與其他章節的聯系、在應用中的局限性、相關內容的擴展簡介，以及對疑難問題的較深入探討等。 為引導學生從不同角度理解和應用所學理論和方法，也便于教師檢測學生的學習效果，《計量經濟學（第3版）》將習題設置為選擇題、簡答題和綜合應用題三類，並增加了相當數量的典型習題，其中既包括考察理論和方法的問題又包括能反映計量分析軟件使用情況的應用題。

1 緒論
§1．1 什麼是計量經濟學
1．1．1 什麼是計量經濟學
1．1．2 計量經濟模型
§1．2 經典計量經濟學的建模步驟
1．2．1 理論模型的設定
1．2．2 變量數據的搜集與處理
1．2．3 模型參數的估計
1．2．4 模型的檢驗
1．2．5 模型的選擇
§1．3 計量經濟模型的應用
1．3．1 結構分析
1．3．2 經濟預測
1．3．3 政策評價
§1．4 閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件
1．4．1 數學預備知識
1．4．2 計量分析軟件
§1．5 結束語
練習題一

2 一元線性回歸模型
§2．1 回歸分析與回歸模型
2．1．1 回歸分析與回歸模型
2．1．2 引入誤差項的原因
§2．2 基本概念及普通小二乘法
2．2．1 基本概念
2．2．2 普通小二乘法
§2．3 總體回歸模型的基本假定及OLS估計量的統計性質
2．3．1 基本假定
2．3．2 OLS估計量的統計性質
2．3．3 誤差項方差的OLS估計量
§2．4 擬合優度的度量
2．4．1 可決系數（R2）
2．4．2 相關系數與R2的關系
§2．5 回歸系數的假設檢驗及其區間估計
2．5．1 OLS估計量的概率分布
2．5．2 變量的顯著性檢驗
2．5．3 回歸系數的區間估計
§2．6 預測
2．6．1 點預測
2．6．2 區間預測
§2．7 案例分析
§2．8 結束語
練習題二
附錄2．1 回歸系數OLS估計量的小方差性證明
附錄2．2 誤差項方差OLS估計量的無偏性證明

3 多元線性回歸模型
§3．1 基本概念及普通小二乘法
3．1．1 基本概念
3．1．2 普通小二乘法
§3．2 總體回歸模型的基本假定及OLS估計量的統計性質
3．2．1 基本假定
3．2．2 OLS估計量的統計性質
3．2．3 誤差項方差的OLS估計量
§3．3 可決系數與調整的可決系數
3．3．1 可決系數（R2）
3．3．2 調整的可決系數（R2）
§3．4 變量的顯著性檢驗及回歸系數的區間估計
3．4．1 變量的顯著性檢驗
3．4．2 回歸系數的區間估計
§3．5 預測
3．5．1 點預測
3．5．2 區間預測
3．5．3 預測區間大小的影響因素分析
§3．6 可線性化的非線性回歸模型
3．6．1 幾種常見的模型
3．6．2 模型的估計與預測
§3．7 案例分析
§3．8 結束語
練習題三
附錄3．1 大似然估計法
附錄3．2 不可線性化非線性回歸模型的估計
附錄3．3 在EViews軟件下進行矩陣運算的基本過程

4 違背基本假定的多元線性回歸模型
引言
§4．1 多重共線性
4．1．1 多重共線性的概念
4．1．2 多重共線性的后果
4．1．3 多重共線性的診斷
4．1．4 多重共線性的處理
§4．2 異方差性
4．2．1 異方差性的概念
4．2．2 異方差性的后果
4．2．3 異方差性的檢驗
4．2．4 異方差性的補救措施
§4．3 自相關性
4．3．1 自相關性的概念及表現形式
4．3．2 自相關性的后果
4．3．3 自相關性的檢驗
4．3．4 自相關性的補救措施
§4．4 解釋變量模型
4．4．1 經典線性回歸模型的一般定義及OLSE的統計性質
4．4．2 內生解釋變量問題及工具變量法
§4．5 結束語
練習題四
附錄4．1 在EViews軟件下利用WLS法估計模型的輸出結果
附錄4．2 當模型存在異方差或自相關時，回歸系數OLSE的一致性證明

5 回歸模型的設定與選擇
引言
§5．1 解釋變量選取的偏誤
5．1．1 遺漏相關變量
5．1．2 誤選無關變量
§5．2 模型設定的統計檢驗
5．2．1 線性約束的F檢驗
5．2．2 解釋變量的篩選
5．2．3 非嵌套模型之間的選擇
5．2．4 模型結構突變的Chow檢驗
§5．3 模型的選擇準則
§5．4 定性因素量化與虛擬變量
5．4．1 定性因素的量化
5．4．2 虛擬變量的設置
5．4．3 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用
§5．5 結束語
練習題五

6 滯后變量模型
§6．1 滯后效應與滯后變量模型
§6．2 分布滯后模型
6．2．1 模型參數的意義
6．2．2 模型的估計
6．2．3 模型滯后長度的確定
§6．3 自回歸模型
6．3．1 自適應預期模型
6．3．2 局部調整模型
6．3．3 一般自回歸模型
§6．4 Granger因果關系檢驗
§6．5 結束語
練習題六

7 聯立方程模型
引言
§7．1 聯立方程模型的基本概念
7．1．1 變量的分類
7．1．2 結構式模型
7．1．3 簡化式模型
§7．2 模型的識別
7．2．1 識別的定義
7．2．2 結構方程識別的條件
§7．3 模型的估計方法
7．3．1 間接小二乘法（ILS法）
7．3．2 二階段小二乘法（2SLS法）
7．3．3 三階段小二乘法（3SLS法）
§7．4 遞歸系統模型
7．4．1 模型的定義
7．4．2 模型的識別與估計
§7．5 聯立方程模型的檢驗
7．5．1 單方程的檢驗
7．5．2 方程系統的檢驗
§7．6 克萊因戰爭間模型
§7．7 結束語
練習題七
附錄7．1 利用3SLS法估計模型（7．38）的輸出結果
附錄7．2 長期乘數估計值的推導過程

8 偽回歸現象與協整理論
引言
§8．1 基本概念及平穩性條件
8．1．1 基本概念
8．1．2 平穩性條件
§8．2 單位根檢驗
8．2．1 DF檢驗
8．2．2 ADF檢驗
§8．3 偽回歸現象與協整的概念
8．3．1 偽回歸現象
8．3．2 協整的概念
§8．4 協整檢驗
8．4．1 雙變量的EG檢驗
8．4．2 多變量的EG檢驗
8．4．3 協整方程的動態普通小二乘估計
§8．5 誤差修正模型
8．5．1 模型的結構
8．5．2 模型的估計
§8．6 結束語
練習題八
附錄8．1 模擬生成樣本序列的簡單程序舉例

附錄A EViews6．0軟件的操作基礎
§A．1 EViews簡介
§A．2 EViews的啟動與關閉
§A．3 工作文件的建立與數據的輸入
§A．4 數據的處理
§A．5 作圖
§A．6 常用描述統計量的計算
附錄B 統計分布表
附表1 標準正態分布表
附表2 t分布表
附表3 F分布表
附表4 x2分布表
附表5 DW檢驗臨界值表

主要參考文獻