風險管理(第二版)（簡體書）

《風險管理（第2版）》入選“十二五”普通高等教育本科規劃教材，榮獲2015年上海普通高校教材獎。新書第2版除了保留之前的基本特色，還根據現代學生需求和教學變化，特別以二維碼形式補充了更豐富的擴展知識，在廣度和深度上滿足不同層次學生和老師的教學需求，具有更靈活的特點。

王周偉，上海師范大學投資學專業負責人，碩士生導師，中國金融工程學會理事，主要從事風險管理、投資組合管理、公司金融等領域的研究，發表文章25篇，其中在財經論叢等CSSCI來源期刊上發表15篇，主持承擔省部級2項，市教委課題2項。出版著作教材共計4本。

第2版前言

教學建議

第1章　風險與風險管理1

本章提要1

引導案例　工行與中信信托5億元延遲兌付1

1.1　公司風險的含義與分類1

1.2　風險管理概述4

1.3　金融風險管理體系概述11

知識框架與學習目標27

第2章　風險識別29

本章提要29

引導案例　互聯網金融風險防范及監管對策29

2.1　風險識別概述30

2.2　風險識別的流程33

2.3　風險識別的方法34

2.4　風險識別的角度42

2.5　區域風險及其分析46

2.6　行業風險及其分析47

知識框架與學習目標50

第3章　風險評估51

本章提要51

引導案例　樂天瑪特水土不服接連關店或被擠出中國市場51

3.1　風險評估概述52

3.2　歷史波動率的計算61

3.3　損失分布的檢驗與模擬65

3.4　損失評估69

3.5　損失描述74

知識框架與學習目標75

第4章　風險管理措施77

本章提要77

引導案例　雨潤集團內外交困：資金鏈被指緊張，以火腿腸抵債77

4.1　風險管理措施概述78

4.2　控制型風險管理措施82

4.3　融資型風險管理措施85

4.4　內部風險抑制90

知識框架與學習目標92

第5章　內部控制與評價93

本章提要93

引導案例　巴林銀行倒閉事件93

5.1　企業內部控制概述94

5.2　企業內部控制機制的設計98

5.3　企業內部控制評價102

5.4　商業銀行的內部控制及其評價108

5.5　保險公司的內部控制及其評價113

5.6　證券公司的內部控制及其評價116

知識框架與學習目標117

第6章　風險管理決策118

本章提要118

引導案例　人民幣貶值令中國企業遭受外匯損失118

6.1　風險管理決策概述119

6.2　期望決策準則121

6.3　風險調整凈現值決策準則126

6.4　決策樹分析130

6.5　貝葉斯決策方法132

6.6　風險態度134

知識框架與學習目標137

第7章　純粹風險管理139

本章提要139

引導案例　天津港爆炸直接經濟損失估算700億、保險賠付100億139

7.1　純粹風險概述140

7.2　純粹風險識別140

7.3　純粹風險度量144

7.4　純粹風險管理150

知識框架與學習目標157

第8章　信用風險管理158

本章提要158

引導案例　“廣西有色”13億中票償還不確定，銀行稱負債率超90%158

8.1　信用風險概述159

8.2　信用風險識別159

8.3　信用風險度量指標163

8.4　信用評級體系169

8.5　客戶信用評估173

8.6　債項信用評級182

8.7　個人信用評分185

8.8　國家信用評級186

8.9　組合信用風險度量190

8.10　信用評級轉移190

8.11　信用風險監測190

8.12　信用風險管理200

8.13　信用風險經濟資本度量與配置211

知識框架與學習目標214

第9章　市場風險管理218

本章提要218

引導案例　滬指縮量大跌6.42%失守4500點兩市近千股跌停218

9.1　市場風險概述219

9.2　市場風險識別220

9.3　市場風險度量222

9.4　市場風險分析方法236

9.5　市場風險監測251

9.6　市場風險控制252

9.7　市場風險經濟資本配置258

知識框架與學習目標259

第10章　操作風險管理262

本章提要262

引導案例　巴林銀行破產262

10.1　操作風險概述263

10.2　操作風險的識別264

10.3　操作風險的評估269

10.4　操作風險的管理270

10.5　操作風險的監測、預警與報告272

10.6　操作風險的監管資本計量276

知識框架與學習目標280

第11章　流動性風險管理282

本章提要282

引導案例　八佰伴破產：淘汰超市時代的到來282

11.1　流動性風險概述283

11.2　流動性風險的識別290

11.3　流動性風險的度量296

11.4　流動性風險的管理306

11.5　流動性風險的監管312

知識框架與學習目標328

第12章　系統性風險與金融監管329

本章提要329

引導案例　美國次貸危機的成因329

12.1　系統性風險與宏觀審慎監管330

12.2　商業銀行風險監管339

12.3　保險公司償付能力監管353

12.4　證券公司凈資本監管356

知識框架與學習目標359

參考文獻360