商品簡介
“衍生品設計與金融創新實務叢書”采用許多實務案例和真實的數據詳細介紹金融工程（高端衍生品原理）的關鍵技術，它能夠應用于交易、對沖風險及套利策略方面，能夠降低整體衍生品的風險并提升獲利。本叢書的內容可以提供改善我國金融創新的路徑，提升金融創新的原創力，創造出有差異且多樣化的金融產品，并提升國際競爭力。
本書能夠讓你理解利率金融工程學的思想方法和實務應用，并掌握利率產品創新領域不可或缺的重要的金融工程技術。書中的思想、方法與工具正逐步在國內被越來越多的個人與金融機構所接受。金融從業人員和學生，若想提升自我價值、個人品牌和競爭力，你應該擁有它。
作者簡介
陳松男，博士，上海高級金融學院、上海交通大學教授。曾是美國馬里蘭大學資深教授，在該校執教近20年，并兼任金融學系博士研究所主任7年，由于教學和研究成果突出，連續多次榮獲杰出教授獎。之后，轉任中國臺灣政治大學金融學教授；金融工程研究中心主任；臺灣金融工程師學會理事長；臺灣財政部門顧問；臺灣期貨交易所新產品開發設計主持人；臺灣寶來金融集團衍生品首席顧問；臺灣中國信托銀行理財產品研發顧問；臺灣證券公會開發新金融產品主持人。
陳松男教授的教學課程包括金融工程、金融風險管理、衍生證券、金融創新、投資組合管理與資產配置、固定收益證券和利率衍生品。
陳松男教授學術造詣頗深，已發表70多篇研究論文，其中十多篇在Journal of Finance等世界一流頂級學術刊物發表，還應邀擔任Advances in Investment Analysis等刊物的編輯，并出版了多本金融學相關的專業書籍。
同時，陳松男教授是美國金融協會、金融管理協會等國際學術協會的成員，曾受邀到中國商務部、復旦大學、北京大學等重要的國家金融商業機構和知名學府進行演講。
名人/編輯推薦
與傳統的利率理論著作相比，本書更側重理論與實務的結合，其行文注重當今利率金融工程學的思想方法和實務實例。它是入門不可多得的初階和進階教程。重要的內容包括：計價和概率測度轉換原理、遠期測度觀念和定價應用、各種重要利率模型（Vasicek, CIR, BDT, Hull-White, HJM, LMM等）的優點和缺點、利率掉期和期權原理與應用、交換期權原理和應用、各種奇異利率期權原理、各種匯率掛鉤利率產品的原理與分析等。全書從頭到尾注重利率理論與實務應用的平衡。
衍生品設計與金融創新實務叢書：
結構式金融產品設計與應用：案例分析（一）
結構式金融產品設計與應用：案例分析（二）
固定收益證券與衍生品：原理與應用
利率衍生品設計原理與應用：案例分析
信用掛鉤產品設計與應用：案例分析
12種常見衍生證券：原理與應用
金融風險管理實務叢書：
信用風險管理：對沖工具與定價模型的實務運用
金融風險管理：避險策略與風險值
目次
贊譽
總序
序言
第1章 計價轉換、概率測度轉換與期權定價
第2章 計價轉換簡易模組
第3章 遠期概率測度與債券定價基礎
第4章 Vasicek利率模型
第5章 CIR利率模型
第6章 BDT利率模型
第7章 利率衍生產品：單因子模型Hull-White
第8章 雙因子利率衍生產品模型Hull-White
第9章 付息債券期權
第10章 HJM利率模型：遠期利率模型
第11章 LIBOR市場模型：BGM模型
第12章 利率期權的定價：利率上限期權、下限期權、IRS及互換期權
第13章 常見的利率衍生產品
第14章 匯率掛鉤利率上限/下限期權、匯率掛鉤互換率和匯率掛鉤固定期互換率
第15章 匯率掛鉤利率互換期權
第16章 研究方法
第17章 美元區間保本票據的定價與分析：掛鉤長短天期的固定年期互換利率
第18章 固定期利率互換利差掛鉤債券
第19章 荷蘭銀行美元利率互換的定價及分析
第20章 隨機利率下的股票互換
第21章 Delta、Gamma及分段對沖利率風險策略
參考文獻
書摘/試閱
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