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作者簡介
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目次
書摘/試閱
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本書絕不是一本量化交易技術或量化交易術語的百科全書，也不是專門介紹一些特殊的盈利策略。相反，這是一本教你如何自己去尋找盈利策略的書。它會告訴你優等策略的特徵是什麼，如何通過對一條策略進行優化和回測來確認其是否具有良好的歷史業績，並且最重要的是，確認這條策略在未來能否使你繼續盈利。本書也教你根據策略的真實盈利性來調整交易規模的系統方法。還教你如何在家中構建自動交易執行系統的具體細節。最後，本書教你一些風險管理的基礎知識。想在長期中生存下來，知道如何進行風險管理是非常重要的。如果你享受交易員人生（不只是盈利），還需要躲避一些心理陷阱。
作者簡介
作者：（加拿大）歐內斯特·陳（Ernest P.Chan） 譯者：商諾奇 謝彥
名人/編輯推薦
《量化交易:如何建立自己的算法交易事業》由東北財經大學出版社出版。
目次
第1章 量化交易初探
1.1 誰能成為量化交易員?
1.2 量化交易的特點
1.3 漫漫前路
第2章 尋找切實可行的策略
2.1 甄別適合自己的策略
2.2 識別貌似可行的策略及其陷阱
2.3 小結
第3章 回測
3.1 常用的回測平臺
3.2 查找與使用歷史數據庫
3.3 業績度量
3.4 避免常見的回測陷阱
3.5 交易成本
3.6 策略改進
3.7 小結
第4章 創建交易業務
4.1 業務結構：零售還是自營?
4.2 選擇一家零售經紀公司(或自營交易公司)
4.3 設備
4.4 小結
第5章 交易執行系統
5.1 自動交易系統的功能
5.2 最小化交易成本
5.3 用仿真交易測試交易系統
5.4 實際業績偏離預期的原因
5.5 小結
第6章 資金和風險管理
6.1 最優資本配置和杠桿
6.2 風險管理
6.3 做好心理準備
6.4 小結
6.5 附錄：收益率正態分布時凱利公式的簡單推導
第7章 量化交易專題
7.1 均值回歸策略和慣性策略
7.2 狀態轉換
7.3 平穩性和協整性
7.4 因子模型
7.5 清倉策略
7.6 季節性交易策略
7.7 高頻交易策略
7.8 高杠桿組合優于高貝塔組合嗎?
7.9 小結
第8章 結語：獨立交易員能否成功?
8.1 接下來
附錄：MATLAB快速回顧
參考文獻
書摘/試閱
同時，量化交易絕不是一條快速致富的捷徑。你應該寄希望于收益的穩定增長，但基本不會像創辦一個網站或一家軟件公司那樣，一年獲利200％。事實上，正如我將在第9章“資金和風險管理”中所闡述的，為了追求短期收益而過度杠桿化是很危險的。
1.2.2節省時間
從事大多數的小生意都很耗費時間，／至少在其初始階段是這樣，而量化交易所花費的時間則相對較少。因為量化交易本質上是一種高度自動化的生意。有時，越是人為干涉系統程序、修改決策，業績可能反而越差（詳見第6章）。
每天需要在量化交易上花費多少時間，完全取決于所能達到的自動化程度。例如，在我曾工作過的一家對沖基金，有些同事一個月才去一趟辦公室。其余時間，他們只是偶爾在家遠程監控斗下正進行交易的辦公室計算機。
就我自己而言，自動化程度處于中游水平。我花費時間最多的時候就是每天早晨開盤之前：我通常打開不同的程序來下載和處理最新的歷史數據，閱讀提醒屏上的公司新聞，運行程序生成當日的交易下單指令，然后在開盤前下達一攬子新的指令，并啟動當日自動下單程序。同時我會在電子表格中更新前～交易日不同策略的盈虧記錄。這些事全部做完大概需要兩個小時。之后，我還會在收盤前花半小時手動執行平倉程序，檢查清倉指令執行狀況，并適時關閉各種自動交易程序。
在每日的開盤時間，所有事情都是自動運行的。當然，有時也會事與愿違：我常常忍不住要去看一眼（有時是很多眼）交易屏幕，看看不同的策略在當天的盈虧情況。極端。極端情況下，盈虧的劇烈波動使我感到恐懼，會有一種享刻手動清倉的沖動。幸運的是，隨著時間推移，我比以前更能抑制住這種沖動。
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