中國金融市場統計與評估（簡體書）
- 系列名：國家社科基金後期資助項目
- ISBN13：9787300180120
- 出版社：中國人民大學出版社
- 作者：蔣萍
- 裝訂／頁數：平裝／330頁
- 出版日：2013/09/30
商品簡介
《中國金融市場統計與評估》致力于金融市場統計國際經驗的系統化呈現、中國金融市場統計指標體系缺陷的彌補以及中國金融市場統計重點問題的實證分析，是系統研究中國金融市場統計的一部力作。《中國金融市場統計與評估》定位明確：在深入理論研究基礎上，以能夠指導中國金融市場高效運行為最終目標。目前來看，《中國金融市場統計與評估》實現了該目標，不僅理論成果豐富（發表眾多相關的學術論文及學術獲獎），也有實際部門（中國人民銀行、國家統計局）的采納。
全書共分為四個部分：一、研究起點：國際經驗的借鑒，包括國際組織金融市場統計的實踐與經驗、主要國家金融市場統計的實踐與經驗；二、量化分析：金融市場統計的數量方法，包括統計方法及其在金融市場統計中的應用、計量經濟模型法及其在金融市場統計中的應用；三、評估工具：中國金融市場統計指標體系的構建，分別構建了商業銀行、中國人民銀行、股票市場、債券市場、其他金融市場、金融穩健的統計指標體系；四、應用研究：中國金融市場的統計分析，包括金融市場流動性的評估——以股票市場為例、金融市場效率的評估——以資本市場為例、金融市場風險的評估——金融市場的綜合衡量、中國金融業產業關聯效應分析。
作者簡介
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目次
第1章 國際組織金融市場統計的實踐與經驗
第1節 IMF的金融市場統計
第2節 國際清算銀行（BIS）的金融市場統計
第3節 經濟合作與發展組織（OECD）的金融市場統計
第4節 歐洲中央銀行（ECB）的金融市場統計
第5節 國際組織金融市場統計的經驗
第2章 主要國家金融市場統計的實踐與經驗
第1節 美國的金融市場統計
第2節 英國的金融市場統計
第3節 日本的金融市場統計
第4節 澳大利亞的金融市場統計
第5節 國外金融市場統計的經驗
第二篇 量化分析：金融市場統計的數量方法
第3章 統計方法及其在金融市場統計中的應用
第一篇 研究起點：金融市場統計的國際經驗
第1章 國際組織金融市場統計的實踐與經驗
第1節 IMF的金融市場統計
第2節 國際清算銀行（BIS）的金融市場統計
第3節 經濟合作與發展組織（OECD）的金融市場統計
第4節 歐洲中央銀行（ECB）的金融市場統計
第5節 國際組織金融市場統計的經驗
第2章 主要國家金融市場統計的實踐與經驗
第1節 美國的金融市場統計
第2節 英國的金融市場統計
第3節 日本的金融市場統計
第4節 澳大利亞的金融市場統計
第5節 國外金融市場統計的經驗
第二篇 量化分析：金融市場統計的數量方法
第3章 統計方法及其在金融市場統計中的應用
第1節 模糊綜合評價法及其應用
第2節 層次分析法及其價值
第3節 因子分析法
第4章 計量經濟模型法及其在金融市場統計中的應用
第1節 ARMA模型法及其應用
第2節 （G）ARCH模型法及其應用
第3節 Copula模型法及其應用
第4節 Fama-french多因子模型法及應用
第5節 EVG模型法及其應用
第三篇 評估工具：中國金融市場統計指標體系的構建
第5章 股票市場統計指標體系的構建
第1節 股票市場統計的基本范疇
第2節 股票市場統計已有成果及分析
第3節 股票市場統計指標體系的構建
第6章 債券市場統計指標體系構建
第1節 債券市場概述及其在中國的發展
第2節 中國債券市場流動性統計指標體系
第3節 中國債券信用評級指標體系構建
第7章 商業銀行統計指標體系的構建
第1節 商業銀行統計的基本范疇
第2節 商業銀行全面風險統計指標體系構建
第3節 商業銀行競爭力評價統計指標體系構建
第8章 中國人民銀行統計指標體系的構建
第1節 中國人民銀行統計的基本范疇
第2節 中國人民銀行統計指標體系構建
第3節 中國人民銀行指標體系的適用性分析
第四篇 應用研究：中國金融市場的統計分析
第9章 金融市場流動性統計方法與實證分析
第1節 股票市場流動性的統計方法與實證分析
第2節 商業銀行流動性統計方法與實證分析
第10章 資本市場效率統計方法與實證分析
第1節 資本市場效率的涵義
第2節 文獻綜述
第3節 中國資本市場效率的實證分析
第4節 資本市場與經濟增長長期關系的檢驗
第5節 結論與建議
第11章 金融市場風險統計方法與實證分析
第1節 基本概念
第2節 文獻綜述
第3節 金融市場風險測度方法-VaR模型
第4節 中國金融市場風險的實證分析
第5節 基于風險價值模型的股市風險政策效應的實證分析
第6節 政策建議
第12章 中國金融業產業關聯效應的實證分析
第1節 引言
第2節 金融業產業關聯效應評判方法——-產業關聯系數
第3節 金融業產業關聯效應及其動態變化
第4節 不同區域金融業產業關聯效應及其動態變化
第5節 金融業產業關聯效應的國際比較
第6節 結論及政策建議
參考文獻
后記
書摘/試閱
2.以交易間隔時間或交易發生頻率度量流動性
在其他條件相同的情況下，交易和交易之間間隔時間越短，或特定時間內的交易次數越多，則投資者交易機會越多，成交所需等候時間越少，越能夠滿足投資者對交易即時性的要求，市場流動性越高。與第一種方法相比，此種度量方法所需的特定期間內交易次數或交易間隔的資料在實際中比較容易獲取。
此外，還可以以特定時間長度內（如1個交易日）有多少個時間單位（如5分鐘）沒有交易發生作為流動性的度量依據。沒有交易發生的時間越多，顯示完成交易所需時間越長，從而流動性越低。
3.以委托成交概率度量流動性
委托成交概率，即一段時間內順利完成交易的委托筆數占總委托筆數的比重。委托成交的概率大，可以間接顯示完成交易所需的時間短，流動性高。以成交概率度量流動性時，難以克服的問題是不同委托限價有不同的成交概率的問題。而且其所需的資料也不易取得。
4.以特定時間內的委托量或委托到達的時間間隔度量流動性
在特定時間內，市場接收到的委托量越大或委托到達的時間間隔越短，表示潛在的交易機會越多，間接使得市場的平均交易完成時間縮短，滿足流動性對交易即時性的要求。此種衡量方法與第二種衡量方法——用交易間隔時間或交易發生頻率度量流動性類似，但以交易完成時間度量流動性更為間接。
5.以交易完成的時間差異度量流動性
以交易完成的時間差異來度量股票市場的流動性是由Handa和Schwartz（1996）提出的。他們以限價委托與市價委托兩種委托方式在報酬上的差異作為流動性度量的基礎。在模型中，他們將市價委托者看作流動性的需求者，將限價委托者看作流動性的供給者，市價委托等候成交的時間往往較限價委托者短，因此兩種委托的報酬有差異。這一差異即是市價委托者減少等候交易時間的機會成本，兩者之間的差異越大表示立即成交的成本越高，流動性越低。
運用限價委托與市價委托的報酬差異來衡量流動性同樣存在問題。市價委托者不一定是流動性交易者或雜音交易者而可能是資訊交易者。
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