網格交易法：數學+傳統智慧戰勝華爾街（簡體書）

《網格交易法：數學+傳統智慧戰勝華爾街》介紹運用漁夫捕魚的傳統智慧在金融交易市場中的運用，講解了一種非常有效的波幅操作獲利法。本書並沒有運用複雜的價值計算公式，而是運用簡單的網格決策買賣信號。本書通過對股票指數ETF、個股、黃金ETF、石油ETF、期貨和外匯的歷史數據進行測試，並從2010年開始實戰操作，效果明顯。本書結合150個投資案例，教投資者如何在股票市場布網獲利，運用傳統智慧戰勝股票市場。
《網格交易法：數學+傳統智慧戰勝華爾街》適合基金管理人士、機構投資管理人員、個人投資者、理論研究者及有志於從事會融投資的各界人士閱讀。．

林萬佳，祖籍廣東中山，美國執業會計師、美國沃頓商學院金融工程學博士。現任上海穩盈投資管理企業首席投資官、對沖網高級副總裁。有十餘年美國金融業從業經驗，曾任普華一永道會計師事務所投資部顧問、Marketgerle對沖基金助理經理、MarketgeneCapitaILimited基金總監。主要著作有：《華爾街金融詞典》、《期權新技術》：《有限風險》，《超額回報》、《股票時間基因理論》、《不跌的股票》等金融領域專業書籍。．

《網格交易法:數學+傳統智慧戰勝華爾街》適合基金管理人士、機構投資管理人員、個人投資者、理論研究者及有志于從事會融投資的各界人士閱讀。

第1章 股市隨機漫步理論
1.1 股票升跌隨機漫步
1.2 股價不可預測論
1.3 基金平均回報的誤解
1.4 粒子擴散理論
1.5 絕對概率
1.6 蒙地卡羅模擬

第2章 平均成本法跑贏大市
2.1 平均成本法
2.2 複利的魔力
2.3 時間價值
2.3.1 一次性投入
2.3.2 一切從儲蓄開始
2.4 智能基金定投
2.5 單日回報
2.6 “低買——高賣模型”跑贏大市
2.7 漁翁撒網的啟示
2.8 網格圖的啟示

第3章 讓利潤奔跑

第4章 網格的運用
4.1 道氏價格運動
4.2 網格的結構與規則
4.3 網格設定的2：20%規則
4.4 裂口

第5章 保本投資法：股票+期權
5.1 黑天鵝事件
5.2 保本勝於一切
5.3 看跌期權：掌握未來的水晶球
5.4 黑天鵝對沖基金

第6章 帶保險的網格
6.1 保險性期權
6.2 看跌期權的選擇
6.3 保本點
6.4 網格目標價位
6.5 目標價格計算器
6.6 進銷存記錄

第7章 升市獲利法
7.1 升市中讓利潤奔跑
7.2 高位布網
7.3 拉高看跌期權行使價
7.4 牛熊MACD
7.5 QQQQ歷史測試

第8章 跌市保本法
8.1 低位布網等反彈
8.2 增加保險性看跌期權
8.3 補倉
8.4 套現看跌期權

第9章 賣空布網
9.1 結構
9.2 保險
9.3 QQQQ賣空測試
9.4 看漲操作測試

第10章 歷史測試
10.1 定期法：看漲網格
10.1.1 黃金ETF：GLD
10.1.2 石油ETF：USO
10.1.3 恒指 ETF：EWH
10.2 趨勢法：牛熊MACD

第11章 期貨
11.1 期貨看跌期權
11.2 目標價格設定
11.3 例子

第12章 外匯
12.1 外匯市場
12.2 外匯期權

第13章 入市時機
13.1 升市
13.2 熊市
13.3 牛皮市

第14章 無期權股票的操作
14.1 止損
14.2 β對沖

第15章 全自動程序化交易
15.1 全自動交易
15.2 歷史驗證
附錄A 雙向獲利網格
附錄B 退出策略
B.1 升市離場策略
B.2 跌市離場策略
附錄C 常見錯誤
C.1 用保證金全倉買入
C.2 設定較低的目標價
C.3 離場後沒有及時進場
C.4 網格大小設定
C.5 保險性期權行使價的選擇
後記．

期權獲利：9.70—3.30=$6.40
2008年8月到期、行使價$104的看跌期權報價$6.10，免費獲得8月的看跌期權，獲利$3.60（9.70—6.10）。
方案2：
2008年8月到期、行使價$114的Put成本為$6.10。2008年7月18日，US0跌到$104.50，看跌期權值$12.20。
股票浮虧：114.29—104.50=$9.79
期權獲利：12.20—6.10=$6.10
2008年8月到期、行使價$104的看跌期權報價$6.10，等于免費獲得8月的看跌期權，從期權上獲利$6.10，用于購買新的期權。
兩者獲利相當，方案1先付出$3.30，到8月賺$6.40；方案2先付出$6.10，到8月賺$6.10，但需動用較多的資金。
2008年7月15日，滿倉10 000股，買進另外50張9月到期、行使價$105的看跌期權，成本為$9.60，總開支為$96 000.00。
此后，US0股價一直沒有升破我們的平均成本。
2008年9月19日，US0跌到$82.63，我們的看跌期權值$22.40。我們兌現看跌期權，獲利$128 000.10，正股賬面虧損$291 500。
我們繼續買進2009年1月到期、行使價$83的看跌期權，成本為$8.80。
2009年1月19日，期權到期，USO跌到$30.18，我們的看跌期權值$53.10。我們兌現看跌期權，獲利$442 000.10。