金融風險管理(第二版)（簡體書）

《21世紀應用型本科金融系列規劃教材：金融風險管理（第2版）》以《巴塞爾新資本協議》的核心內容和我國各監管機構頒佈的風險監管資本指引為基礎、以金融行業規範為支點，力求將國際慣例和我國金融監管的要求相結合，以滿足應用型人才培養的教學要求、貼近實際工作需要為目的.體現較強的前沿性和可操作性；力求使教材內容既全面系統，又重點突出。本書就金融風險管理的基本理論、基本方法和各金融機構的實際監管要求進行了有詳有略的闡述，同時吸收了金融、投資領域的最新改革和科研成果，以求最大程度地滿足市場經濟條件下複合型人才培養的要求。本教材第二版由溫紅梅、姚鳳閣、婁淩燕主編。．

《21世紀應用型本科金融系列規劃教材:金融風險管理(第2版)》是由東北財經大學出版社出版。

第1章 金融風險管理概述
1.1 金融風險的定義與特徵
1.2 金融風險管理的內涵和目的
1.3 金融風險管理的組織機構
1.4 金融風險管理的流程
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第2章 金融風險管理的基本方法
2.1 現代風險管理的基礎與發展
2.2 金融風險管理的定性方法
2.3 金融風險管理的定量方法
2.4 內部控制與金融風險管理
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第3章 信用風險管理
3.1 信用風險的概述
3.2 信用風險的度量
3.3 信用風險的控制
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第4章 流動性風險管理
4.1 流動性風險的概述
4.2 流動性風險的度量
4.3 流動性風險的控制
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第5章 利率風險管理
5.1 利率風險的概述
5.2 利率風險的傳統管理方法
5.3 利率風險管理的創新工具
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第6章 匯率風險管理
6.1 匯率風險的概述
6.2 匯率風險的度量
6.3 匯率風險的控制
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第7章 操作風險管理
7.1 操作風險的概述
7.2 操作風險的度量
7.3 操作風險的控制
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第8章 衍生金融工具及其風險管理
8.1 衍生金融工具概述
8.2 衍生金融工具的主要風險及管理方法
8.3 衍生金融工具的風險管理制度
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第9章 系統性金融風險管理
9.1 系統性金融風險的概述
9.2 系統性金融風險的特徵和種類
9.3 我國系統性金融風險產生的原因及整體評價
9.4 系統性金融風險的監管
9.5 系統性金融風險的防範與管理
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第10章 金融機構風險管理
10.1 商業銀行風險管理
10.2 證券公司風險管理
10.3 保險公司風險管理
10.4 基金管理公司風險管理
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第11章 金融風險預警
11.1 金融風險預警概述
11.2 金融風險預警機制的框架
11.3 金融風險預警的對策
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
第12章 金融監管
12.1 金融監管概述
12.2 金融監管的方法
12.3 金融監管的基本內容
12.4 金融監管的國際準則
12.5 金融監管體制
本章小結
主要概念和觀點
基礎訓練
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由于VaR方法能夠簡單清晰地表示市場風險的大小，又有嚴謹系統的概率統計理論作為依托，因而得到了國際金融界的廣泛支持和認可。國際性研究機構30人小組和國際掉期交易協會等團體一致推薦，將VaR方法作為市場風險測量的最佳方法。目前，越來越多的金融機構紛紛采用VaR方法來測量、控制其市場風險，尤其在衍生工具投資領域，VaR方法的應用更加廣泛。
VaR方法特別適用于對可交易的金融資產受險價值的計量，因為人們可以很容易地從資本市場中獲取這類資產的市值和他們的標準差。但是，若將這種方法直接用于度量非交易性金融資產如貸款的受險價值則會遇到許多問題。
2）信用度量制模型（ credit metrics）
“信用度量制”是由J.P.摩根在1997年與其他合作者在已有的“風險度量制”方法的基礎上，創立的一種專門用于對非交易性金融資產如貸款和私募債券的價值和風險進行度量的模型。credit metrics方法的基礎是：在一個既定的期限內（通常是1年）估計一項貸款或者債券資產組合未來價值變動的分布。資產組合價值的變化與信用等級轉移、降級、升級、債務人信用質量及違約事件有關。信用度量制方法要解決的問題是：“如果下一個年度是一個壞年頭的話，我們的貸款及貸款組合的價值將會損失多少？”
信用度量制模型方法主要應用于對債券和貸款的處理。由于貸款是不能公開進行交易的，所以我們既無法觀察到貸款的市值，也不能獲得貸款市值的變動率。但是人們仍然可以通過掌握借款企業的一些資料來解決這個問題。這些資料包括：借款人的信用等級資料；在下一年度里該信用級別水平轉換為其他信用級別的概率；違約貸款的收付率。一旦人們獲得了這些資料，便可以最終利用受險價值方法對單筆貸款或貸款組合的受險價值量進行度量。
3）信用風險量化模型（ credit risk+）
該模型由瑞士信貸銀行金融產品部開發。其基本思想來源于保險業，即保險的損失源自被保事件的發生頻率或事件發生后損失的價值。