商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
第1章 緒論
1.1 研究動因及研究意義
1.2 經典金融學理論的觀點及其局限性
1.3 本書的研究思路與內容安排
第一篇 金融市場波動行為的本質特征
第2章 金融市場的復雜波動行為:基于非線性動力學視角的分析
2.1 研究動因與理論評述
2.2 研究設計與數據特征
2.3 股價隨機游走與獨立性的實證研究
2.4 股價波動的分形動力學與長期記憶效應研究
2.5 股價波動的混沌動力學特征研究
2.6 本章小結
第二篇 金融市場為何波動
第3章 金融市場的波動:基于行為金融學與計算金融學的解釋
3.1 引言
3.2 金融市場復雜波動行為的內在機理:一個綜合評述
3.3 正反饋機制及其行為金融學解釋
3.4 投資者的異質性與相互影響:來自異質交易者模型的解釋
第4章 異質交易者、噪聲與市場波動:一個計算金融學模型
4.1 引言
4.2 模型
4.3 計算機模擬結果與統計特征
4.4 模型參數的敏感性分析
4.5 本章小結
第5章 金融投機泡沫的成因與啟示:以美國次貸危機為例
5.1 引言
5.2 引發次資金融泡沫的外部環境
5.3 美國次貸金融泡沫的內在形成機制
5.4 美國次貸金融泡沫的啟示
5.5 金融危機的后續影響:金融監管變革與金融產品消費者保護
第6章 金融市場間的互動與傳染:開放經濟下的系統性風險
6.1 引言
6.2 金融互動和傳染的界定及其關聯
6.3 國際金融市場間危機傳染的根源和機制
6.4 本章小結
第7章 我國A股市場與美股、港股的互動與傳染關系研究
7.1 引言
7.2 廣義Granger因果關系與信息溢出檢驗方法
7.3 實證研究與結果分析
7.4 本章小結
第三篇 如何理性應對金融市場的波動行為
第8章 基于價格極差的金融波動率建模:理論與實證分析
8.1 研究動因
8.2 波動率建模研究
8.3 數據與模型參數估計
8.4 模型預測效果評價
8.5 本章小結
第9章 計算金融學與政策模擬:金融監管政策的分析框架
9.1 引言
9.2 人工金融市場與計算金融學:模型與演進
9.3 基于人工金融市場的經濟政策模擬研究
9.4 本章小結
第10章 基于人工金融市場的監管政策模擬研究:以證券交易稅為例
10.1 引言
10.2 研究方法和模型設計
10.3 仿真市場結果分析
10.4 本章小結
第11章 總結與展望
參考文獻
附錄主要的計算機程序目錄
后記
主題書展
更多主題書展
更多書展本週66折
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。
特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:
海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。
為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。