商業銀行市場風險限額設置與管理（簡體書）

從國外先進銀行的經驗來看，市場風險管理最主要的手段，甚至可以稱為唯一的手段是建立風險限額體系、實行限額監控和超限額處理。限額體系在市場風險管理中發揮風險預警作用和風險實時監控作用。劉曉曙編寫的《商業銀行市場風險限額設置與管理》的主要目的是針對我國商業銀行實際，研究如何設置風險限額以及如何管理、應用風險限額。《商業銀行市場風險限額設置與管理》的主要出發點並不是打算創新當前即使西方先進銀行也不具備的風險管理技術，而是希望在市場風險管理技術的常識基礎上，通過整合現有的市場風險管理技術和實踐經驗，結合我國商業銀行的風險管理實踐，給出一個清晰的市場風險管理體系和技術框架，期望能為市場風險管理者和銀行從業人員提供具有操作手冊功能的詳細指引，為我國商業銀行的市場風險管理提供實質性的指導。《商業銀行市場風險限額設置與管理》的主要讀者是商業銀行市場風險高級管理人員及大專院校金融學專業研究生與研究人員。．

盧昌海，出生於杭州，本科就讀於復旦物理系。畢業後赴美留學，於2000年獲得哥倫比亞大學物理學博士學位，目前旅居紐約。著有《尋找太陽系的疆界》《太陽的故事》。並在《中國青年報》《科幻世界》《現代物理知識》《中學生天地》《科學畫報》等報紙、雜誌上發表幾十篇科普及高端科普作品。．

劉曉曙編寫的《商業銀行市場風險限額設置與管理》將圍繞如何設置商業銀行的市場風險限額以及如何管理、應用風險限額這一主題，從以下幾個方面進行論述：第一個問題是，市場風險限額體系通常應具有什么樣的結構層次，相應的市場風險管理組織結構怎樣，限額管理的授權體系是怎樣的，尤其是當限額遭遇突破時如何處理；第二個問題是設置市場風險限額的工具或方法有哪些；第三個問題是分賬戶管理時市場風險限額是如何配置與管理的。

第一章　風險限額設置與管理概述
誰來思考和設定風險限額
風險限額與風險價值
風險限額與銀行的市場風險容忍度
風險限額與一階、二階風險
作為謹慎控制交易的限額
限額管理與風險分散化
風險限額與波動性、流動性

第二章　市場風險限額管理政策
第一節　市場風險管理組織架構
第二節　市場風險限額體系
一、影響銀行風險限額體系設置模式的因素
二、構建市場風險限額體系的兩種思路
三、商業銀行典型的市場風險限額體系結構
四、多重限額和子限額的使用
第三節　限額的監控與超限額的處理
一、超過風險限額的處理
二、市場風險限額的報告體系
三、風險限額的檢測與調整

第三章　限額配置工具與配置過程
第一節　作為限額配置的資產波動方法
一、在險價值的界定
二、在險價值的計算
三、VaR工具
四、經流動性風險調整的VaR
第二節　作為限額配置的風險盈利法
一、風險盈利模型
二、修正的風險盈利模型
三、EaR工具
第三節　市場風險限額配置過程
一、RAROC工具
二、動態的資本／限額配置模型
第四節　銀行總的市場風險限額和分賬戶管理的市場風險限額設置
一、銀行總體的市場風險限額設置
二、分賬戶管理的市場風險限額設置

第四章　交易賬戶市場風險VaR限額設置與管理
第一節　交易賬戶市場風險VaR限額的管理
一、VaR的時間可加性
二、考慮累積損失的VaR限額管理
三、VaR限額管理方式
第二節　交易賬戶市場風險VaR限額的設置
一、交易賬戶VaR限額設置的實務做法
二、基於RAROC優化的交易賬戶市場風險限額設置模型
附錄：

第五章　銀行賬戶利率風險限額的設置、管理與應用
第一節　市場風險限額的設置
一、有效的市場風險限額
二、設置市場風險限額的步驟
第二節　銀行賬戶利率風險限額的應用
第三節　銀行賬戶市場風險限額的技術性管理——基於改善銀行風險一回報關係
一、加快識別不利利率的逆轉趨勢
二、加快作出減少頭寸決定的速度
三、加速貫徹實施消減風險頭寸的決策

第六章　案例：關於××銀行的市場風險限額設置與管理方案
一、市場風險限額管理政策
二、市場風險限額管理方式
三、市場風險限額設置
參考書目．