計量經濟學(第二版)（簡體書）

第二版前言
第一版前言
第一章緒論
第一節什么是計量經濟學
一、計量經濟學的產生與發展
二、計量經濟學的性質
三、計量經濟學在經濟學研究中的作用
四、計量經濟學與其他學科的關系
第二節計量經濟學研究方法論和步驟
一、計量經濟學研究方法論
二、計量經濟學研究的基本步驟
第三節變量、數據、參數與模型
一、計量經濟模型中的變量
二、建立計量經濟模型時使用的數據
三、計量經濟學模型的建立
第四節學習計量經濟學應注意的要點
關鍵術語
思考與練習
第二章統計學基礎知識
第一節總體與樣本、平均數與變異數
一、總體與樣本
二、平均數與變異數
第二節隨機變量與概率分布
一、事件和事件發生的概率
二、隨機變量
三、正態分布
四、抽樣分布
五、t分布
六、其他類型的分布
第三節樣本與估計量
一、點估計與區間估計
二、估計量的理想性質
第四節假設檢驗與置信區間
一、統計假設和假設檢驗
二、假設檢驗方法
三、假設檢驗的兩類錯誤
第五節回歸分析與相關分析
一、變量之間的關系
二、相關分析與回歸分析
三、曲線擬合
第六節普通最小二乘法的基本概念
一、普通最小二乘原理
二、最小二乘估計量的性質
關鍵術語
思考與練習
第三章一元線性回歸模型
第一節基本概念
一、一元線性回歸模型
二、條件概率與條件均值
三、總體回歸曲線、總體回歸函數及其隨機形式
四、樣本回歸曲線、樣本回歸函數及其隨機形式
第二節古典假定和最佳線性無偏估計
一、經典線性回歸模型的基本假定
二、最小二乘估計量的性質
第三節隨機擾動項和方差
一、隨機擾動項產生的原因
二、隨機擾動項的方差估計
第四節一元線性回歸模型系數的統計檢驗
一、最小二乘估計量的抽樣分布
二、回歸系數顯著性檢驗
第五節一元線性回歸模型擬合優度的度量
一、擬合優度檢驗的概念
二、總離差平方和的分解
三、判定系數R2
第六節一元線性回歸模型的預測
一、點預測
二、區間預測
第七節最大似然法
第八節案例分析
關鍵術語
思考與練習
第四章多元線性回歸模型
第一節基本概念和古典假定
一、多元線性回歸模型的一般形式
二、對多元回歸模型及其參數的解釋
第二節多元回歸模型參數估計
一、回歸系數的最小二乘法估計
二、最小二乘估計量的方差
三、最小二乘估計量的性質
第三節多元線性回歸模型的擬合優度
一、多元線性回歸模型的判定系數
二、調整自由度后的判定系數
第四節對回歸系數的統計檢驗
一、對單個回歸系數的統計檢驗
二、對多個回歸系數的聯合統計檢驗
第五節虛擬變量的使用
一、虛擬變量
二、截距和斜率虛擬變量
三、分段線性回歸
關鍵術語
思考與練習
第五章多重共線性
第一節多重共線性的基本概念
第二節多重共線性產生的根源
第三節多重共線性導致的后果
一、多重共線性對模型估計的影響
二、多重共線性造成的后果
第四節多重共線性的識別方法
第五節解決多重共線問題的方式
第六節案例分析
關鍵術語
思考與練習
第六章異方差、序列相關和擴展最小二乘法
第一節異方差
一、異方差性的定義
二、產生異方差性的原因
三、對最小二乘估計量的影響
第二節異方差性檢驗方法
一、戈德菲爾德—匡特檢驗
二、戈里瑟檢驗
三、布羅施—培根檢驗
四、懷特檢驗
第三節異方差性的校正
一、模型變換法
二、加權最小二乘法
第四節序列相關的定義、原因和后果
一、序列相關的定義
二、產生序列相關的原因
三、序列相關的形式
四、序列相關的影響
第五節序列相關的統計檢驗
一、無滯后因變量時對序列相關的檢驗
二、有滯后因變量時對序列相關的檢驗
第六節消除序列相關的方法
一、一階差分法
二、廣義差分法
三、科克蘭內一奧克特法
四、杜賓兩步法
第七節廣義最小二乘法
第八節案例分析
一、異方差的檢驗和校正
二、序列相關檢驗和校正
關鍵術語
思考與練習
第七章模型設定和數據問題
第一節什么是模型設定
第二節遺漏重要解釋變量偏誤
一、遺漏重要解釋變量產生的影響
二、其他形式的遺漏重要解釋變量錯誤
第三節包括無關解釋變量偏誤
第四節數據質量問題
一、變量的變異程度
二、非隨機樣本
三、變量存在系統性誤差
第五節數據含有測量誤差對最小二乘估計量的影響
一、因變量含有測量誤差
二、解釋變量含有測量誤差
三、因變量和解釋變量都含有測量誤差
四、內生性與工具變量法
第六節模型設定檢驗
一、模型設定檢驗方法
二、模型設定策略
……
第八章分布滯后模型與自回歸模型
第九章非線性最小二乘法和面板數據模型
第十章受限因變量模型
第十一章聯立方程組模型
第十二章簡單時間序列預測方法
第十三章時間序列分析
第十四章農業經濟研究中常用模型簡介
第十五章計量經濟學研究項目實施
附錄一EViews軟件介紹
附錄二統計數表
參考文獻