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利率期限結構模型：理論與實證（簡體書）
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商品簡介
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《利率期限結構模型--理論與實證》由周榮喜、楊豐梅編著，系統地研
究了靜態利率期限結構模型和動態利率期限結構模型，并緊密結合中國債券
市場的實際，開展了實證與應用研究。全書共分10章，具體包括利率期限結
構概述、基于直接推導法的國債收益率曲線模型、基于樣條函數的利率期限
結構模型、利率期限結構參數擬合模型、模糊利率期限結構模型、基于線性
規劃的利率期限結構模型、基于遺傳算法的靜態利率期限結構組合優化模型
、均衡利率期限結構模型、無套利利率期限結構模型、非參數利率期限結構
模型。
《利率期限結構模型--理論與實證》可作為金融學、金融工程、管理科
學、應用數學、經濟管理等有關專業的高年級學生、研究生以及MBA學員的
參考書，亦可為金融管理和企業管理從業人員提供決策支持。
究了靜態利率期限結構模型和動態利率期限結構模型，并緊密結合中國債券
市場的實際，開展了實證與應用研究。全書共分10章，具體包括利率期限結
構概述、基于直接推導法的國債收益率曲線模型、基于樣條函數的利率期限
結構模型、利率期限結構參數擬合模型、模糊利率期限結構模型、基于線性
規劃的利率期限結構模型、基于遺傳算法的靜態利率期限結構組合優化模型
、均衡利率期限結構模型、無套利利率期限結構模型、非參數利率期限結構
模型。
《利率期限結構模型--理論與實證》可作為金融學、金融工程、管理科
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