金融數學（簡體書）

《金融數學》包括金融衍生產品相關知識、離散概率、金融資產定價理論基礎、金融二叉樹模型介紹、期權定價的離散模型——二又樹模型、連續概率、期權定價的連續模型和BlackScholes公式、一些奇異期權介紹、Merton模型分析及其推廣、金融風險與風險管理等10章內容。
《金融數學》可作為普通高等院校數學類、金融類等專業“金融數學”課程本科生的教材，也可作為金融機構從業人員的培訓教材及相關領域研究人員的參考書。

第1章 金融衍生產品相關知識
1.1 金融市場
1.1.1 金融市場的概念
1.1.2 一些金融市場介紹
1.2 金融衍生產品概述
1.3 遠期合約、期貨和期權
1.3.1 遠期合約
1.3.2 期貨
1.3.3 期權
1.4 期權的收益曲線和利潤曲線
1.5 交易者的類型
1.6 利率期貨及其應用
1.6.1 利率期貨
1.6.2 利率期貨的應用
習題1

第2章 離散概率
2.1 概率
2.1.1 概率論的發展歷程
2.1.2 一些基本概念
2.2 有限概率空間
2.3 條件概率和二項式試驗
2.3.1 條件概率
2.3.2 二項式試驗
2.4 隨機變量及其分布
2.4.1 隨機變量
習題2

第3章 金融資產定價理論基礎
3.1 套利相關知識
3.1.1 套利的產生與作用
3.1.2 套利的基本形式
3.1.3 套利與均衡
3.2 無套利原理
3.3 資本資產定價模型
3.3.1 CAPM概述
3.3.2 模型的推廣
3.4 套利定價理論
3.4.1 APT概述
3.4.2 APT與CAPM的比較
習題3

第4章 金融二叉樹模型介紹
4.1 二叉樹定價模型概述
4.2 單步二叉樹模型
4.2.1 引例
4.2.2 單步二叉樹模型構建
4.3 風險中性估值
4.3.1 風險中性價格
4.3.2 參數U和d的確定
4.4 多時期二叉樹
習題4

第5章 期權定價的離散模型——二叉樹模型
5.1 考克斯一羅斯一魯賓斯坦（CRR）模型
5.2 看漲看跌期權平價公式
5.3 后向推導法
5.4 美式期權的二叉樹定價
……

第6章 連續概率
第7章 期權定價的連續模型和Black-Scholes公式
第8章 一些奇異期權介紹
第9章 Merton模型分析及其推廣
第10章 金融風險與風險管理
部分習題答案
參考文獻