股指期貨對現貨波動影響研究（簡體書）

《股指期貨對現貨波動影響研究》共有7章，分別為：第1章緒論；第2章股指期貨的基本理論與文獻綜述；第3章小波理論；第4章股指期貨對現貨波動影響的實證；第5章重推股指期貨的現實狀況剖析；第6章股指期貨交易的監管與控制；第7章結論。

第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.2.1 理論意義
1.2.2 現實意義
1.3 研究內容
1.4 研究方法
1.4.1 基于時變的研究思路和方法
1.4.2 基于小波的建模思路和方法
1.4.3 基于文獻與創新的研究思路和方法
1.4.4 其他的研究方法
1.5 創新之處

第2章股指期貨的基本理論與文獻綜述
2.1 股指期貨的基本概念
2.2 股指期貨的基本功能
2.3 股指期貨的簡史
2.4 股指期貨的合約
2.4.1 標準普爾500股指期貨合約
2.4.2 紐約綜合指數期貨合約
2.5 股指期貨的套期圖利、投機與套期保值
2.6 股指期貨的交易
2.6.1 申報下單
2.6.2 指令種類
2.6.3 到期日
2.6.4 報價公布
2.6.5 每日盯市
2.6.6 成交確認
2.7 股指期貨的定價與股指期權
2.7.1 股指期貨的定價
2.7.2 股指期權
2.8 國外相關文獻綜述
2.9 國內相關文獻綜述
2.10 本章小結

第3章 小波理論
3.1 Haar小波
3.1.1 小波分解理論基礎
3.1.2 Haar尺度函數
3.1.3 Haar尺度函數性質
3.1.4 Haar小波函數性質
3.1.5 采樣
3.1.6 Haar分解
3.2 MRA理論
3.2.1 MRA定義
3.2.2 尺度定理
3.2.3 尺度關系
3.2.4 小波關系
3.2.5 小波分解步驟
3.3 小波分解的進一步討論
3.3.1 尺度函數條件
3.3.2 道布切絲尺度函數
3.3.3 端點數據的討論
3.3.4 道布切絲小波分解的過程
3.3.5 道布切絲濾波器種類
3.3.6 DB小波分解的計算實例
3.4 本章小結

第4章 股指期貨對現貨波動影響的實證
4.1 深證綜合指數期貨的推出對現貨波動的影響
4.1.1 提出假設
4.1.2 建立模型
4.1.3 實證研究
4.1.4 結果討論
4.2 深證a股指數期貨的推出對現貨波動的影響
4.2.1 提出假設
4.2.2 建立模型
4.2.3 實證研究
4.2.4 結果討論
4.3 深證指數期貨叫停對現貨波動的影響
4.3.1 提出假設
4.3.2 建立模型
4.3.3 實證研究
4.3.4 結果討論
4.4 股指期貨仿真交易中期貨對現貨波動的影響
4.4.1 提出假設
4.4.2 建立模型
4.4.3 實證研究
4.4.4 結果討論
4.5 對波動規律性的探討
4.6 本章小結

第5章 重推股指期貨的現實狀況剖析
5.1 股指期貨仿真交易
5.1.1 股指期貨仿真交易的推出
5.1.2 股指期貨仿真交易的趨同與背離
5.1.3 股指期貨仿真交易背離中的原因分析
5.2 目前的現實市場條件與狀況
5.2.1 重推股指期貨交易的必要市場條件分析
5.2.2 中國重推股指期貨的現實狀況
5.2.3 改善市場狀況及存在問題分析
5.3 本章小結

第6章 股指期貨交易的監管與控制
6.1 股指期貨交易中的風險
6.2 西方發達國家的風險監管與控制
6.2.1 美國的風險監管與控制
6.2.2 英國的風險監管與控制
6.3 股指期貨的合約
6.3.1 合約規模
6.3.2 合約交易時間
6.3.3 最低價格變動
6.3.4 保證金
6.3.5 span系統
6.3.6 每日價格漲跌限制
6.4 加強股指期貨風險的宏觀監管
6.5 金融機構的風險監管與控制
6.6 金融機構中高級管理人員的管理
6.7 普通投資者的風險控制
6.8 風險控制的總秘笈
6.9 本章小結

第7章 結論
附錄
參考文獻
后記