投資風險管理(21世紀工商管理特色教材)（簡體書）

本書包括金融市場與投資環境、投資理論、債券市場和債券投資、股票與基金、遠期和期貨、期權分析與投資等6章內容。本書的基本內容涵蓋了資本和資產的配置理論與方法，突出了資產估值、資產優化和風險管理。
本書的主要特色，一是傳遞資本和資產配置效率的金融理論的核心信息；二是通過遠期、期貨、期權的套期保值功能滿足企業實踐中的風險管理需求；三是通過對資產估值、資產優化和風險管理的闡述使教材內容與國際慣例接軌；四是通過有關章節后由金融模型嚴謹推導的附錄使有精力的讀者深入了解典型金融模型的來龍去脈；五是通過案例和實例使讀者掌握并能初步運用資產估值、資產配置和風險管理等金融學的主要精髓和核心知識。
本書讀者對象為普通高校工商管理類本科生和研究生，特別是MBA學生，也可供金融、證券類行業從業人員參考使用。

第1章　金融市場與投資環境
　1.1　投資和投資管理概述
1.1.1　投資與投資的適宜性
1.1.2　投資管理的過程
1.1.3　生命周期與投資目標
1.1.4　經濟周期與投資管理
1.1.5　投資的風險與收益
　1.2　投資工具概覽
1.2.1　現金及現金等價物
1.2.2　固定收益投資工具
1.2.3　股權投資工具
1.2.4　基金投資丁具
1.2.5　期貨
1.2.6　外匯投資工具
1.2.7　房地產
1.2.8　實物及其他投資工具
　1.3　金融及金融系統概述
1.3.1　金融三大理論支柱
1.3.2　什麼是金融系統
1.3.3　宏觀經濟中的資金流動
1.3.4　金融系統三大核心機構
1.3.5　金融系統的功能
案例1.1　開設一家公司面臨的風險
案例1.2　企業年金出售中的逆向選擇
　1.4　金融市場的價格
1.4.1　利率
1.4.2　匯率
1.4.3　股票價格指數
　1.5　投資信息
1.5.1　信息渠道
1.5.2　上市公司提供的信息
　習題
第2章　投資理論
　2.1　單一資產收益與風險
2.1.1　收益的類型與測定
2.1.2　風險的類型與測定
　2.2　資產組合理論
2.2.1　資產組合的收益與風險
案例2.1　兩種證券構造的資產組合的收益與風險
2.2.2　效用函數及應用
2.2.3　有效集與投資者的選擇
2.2.4　風險資產與無風險資產的配置
案例2.2　兩個風險資產和一個無風險資產的最優投資組合
案例2.3　長者的投資組合
　2.3　資本資產定價模型
2.3.1　資本資產定價模型和證券市場線
2.3.2　a系數
2.3.3　市場模型對風險的分解
2.3.4　投資分散化的解釋
2.3.5　CAPM的局限，陸
　2.4　套利定價理論
2.4.1　套利的概念及基本形式
2.4.2　無風險套利的定價機理
2.4.3　套利投資組合
2.4.4　套利定價理論
2.4.5　套利定價模型檢驗
2.4.6　APT與CAPM的比較
2.4.7　套利定價理論的應用
　2.5　市場有效性
2.5.1　市場有效性的定義與分類
2.5.2　投資策略與市場有效性
2.5.3　異象
2.5.4　市場有效性的實證檢驗
案例2.4　市場有效性與意外事件的影響
　習題
附錄2.A　風險的價格與效用函數的保費
附錄2.B　最小方差資產組合的推導
附錄2.C　資本資產定價模型的推導
第3章　債務市場和債務投資
第4章　股票與基金
第5章　遠期與期貨
第6章　期權分析與投資
參考文獻
後記