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目次
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《金融系統分析與風險管理》講述了：金融對人們的經濟生活和社會生活起著越來越重要的作用，這已是不爭的事實，現代金融業從20世紀70年代開始不過三十多年，中國的現代金融業則可以說才剛剛起步，也就十年左右的時間。金融業可以作為一個系統來研究，即金融系統，它在宏觀狀態上呈現為穩定性與脆弱性的矛盾統一；在微觀上，金融系統中的子系統（企業、居民追求收益最大化與風險最小化）則面對不同條件下的金融市場帶來的整個系統的不確定性（包括風險性）和時間因素引發的動態過程。
目次
第1章 金融系統概述
1.1 金融系統的構成與功能
1.2 金融市場與金融產品
1.3 金融機構與金融監管
1.4 ／小結
第2章 金融系統的均衡
2.1 準備知識
2.2 存貸平衡
2.3 金融市場的均衡
2.4 金融資產的定價
2.5 小結
第3章 金融系統的動態演化
3.1 金融系統的動態描述
3.2 利率的決定
3.3 利率的期限結構
3.4 利率模型
3.5 匯率
3.6 債券與利率
3.7 小結
第4章 收益與風險
4.1 投資組合理論
4.2 資本市場價格理論
4.3 債券組合的收益與風險
4.4 股票組合的收益與風險
4.5 小結
第5章 金融衍生工具
5.1 期權
5.2 期貨與遠期合約
5.3 互換
5.4 利用期權套期保值
5.5 ／小結
第6章 金融工程
6.1 金融工程
6.2 結構性票據與結構金融
6.3 小結
第7章 VaR技術
7.1 VaR的計算
7.2 金融衍生產品的VaR
7.3 一般VaR
7.4 VaR計算的分析方法
7.5 模擬計算VaR法
7.6 壓力測試與極值理論
7.7 ／小結
第8章 信用風險與金融監管
8.1 信用風險
8.2 信用風險分析模型
8.3 場外交易的衍生產品的信用分析
8.4 信用風險的管理
8.5 金融監管與內部治理
8.6 小結
附錄案例
案例一 巴林銀行
案例二 寶潔公司互換交易
案例三 愛德華茲公司遠期交易
1.1 金融系統的構成與功能
1.2 金融市場與金融產品
1.3 金融機構與金融監管
1.4 ／小結
第2章 金融系統的均衡
2.1 準備知識
2.2 存貸平衡
2.3 金融市場的均衡
2.4 金融資產的定價
2.5 小結
第3章 金融系統的動態演化
3.1 金融系統的動態描述
3.2 利率的決定
3.3 利率的期限結構
3.4 利率模型
3.5 匯率
3.6 債券與利率
3.7 小結
第4章 收益與風險
4.1 投資組合理論
4.2 資本市場價格理論
4.3 債券組合的收益與風險
4.4 股票組合的收益與風險
4.5 小結
第5章 金融衍生工具
5.1 期權
5.2 期貨與遠期合約
5.3 互換
5.4 利用期權套期保值
5.5 ／小結
第6章 金融工程
6.1 金融工程
6.2 結構性票據與結構金融
6.3 小結
第7章 VaR技術
7.1 VaR的計算
7.2 金融衍生產品的VaR
7.3 一般VaR
7.4 VaR計算的分析方法
7.5 模擬計算VaR法
7.6 壓力測試與極值理論
7.7 ／小結
第8章 信用風險與金融監管
8.1 信用風險
8.2 信用風險分析模型
8.3 場外交易的衍生產品的信用分析
8.4 信用風險的管理
8.5 金融監管與內部治理
8.6 小結
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案例一 巴林銀行
案例二 寶潔公司互換交易
案例三 愛德華茲公司遠期交易
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