MATLAB金融計算與金融數據處理（簡體書）

本書內容涉及固定收益、資產組合理論和實務計算，詳細講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對數據庫操作。本書附有大量實用的例子，內容十分豐富，讀者只需具備基本的微積分基礎知識即可順利閱讀大部分內容。 本書注重理論模型的嚴謹性，體現理論和實務結合的原則，除可用作高等院校的金融學專業教學參考書外，還可作為金融機構從業人員的培訓教材及相關領域研究人員、金融監管人員的參考書。

第1章 MATLAB基本介紹
　1.1 MATLAB數值計算特點
1.1.1 MATLAB產生背景
1.1.2 MATLAB語言的優點
　1.2 系統的金融工程解決方案
1.2.1 MATLAB金融工具箱模塊
1.2.2 使用MATLAB的主要金融機構
1.2.3 MATLAB網上資源
1.2.4 MATLAB安裝組件
第2章 MATLAB數值計算初步
　2.1 數據類型
2.1.1 數字變量
2.1.2 字符串操作
2.1.3 單元變量與結構變量
2.1.4 單元變量與結構變量之間的轉換
　2.2 矩陣及向量運算
2.2.1 矩陣生成
2.2.2 向量運算
2.2.3 矩陣運算
2.2.4 排序
　2.3 插 值
2.3.1 一維插值
2.3.2 樣條插值
2.3.3 Hermite插值
　2.4 數值擬合
2.4.1 最小二乘擬合
2.4.2 擬合工具箱
　2.5 符號計算
　2.6 字符串命令
2.6.1 計算字符串的值
2.6.2 函數形式調用
2.6.3 內聯函數
　2.7 邏輯運算
2.7.1 基本邏輯運算
2.7.2 邏輯關系函數
　2.8 控制語句
2.8.1 for循環語句
2.8.2 while條件循環語句
2.8.3 ifelseend條件判斷
2.8.4 switchcase語句
　2.9 MATLAB編程的基本知識
2.9.1 腳本文件與函數文件
2.9.2 P代碼文件
2.9.3 編程注意事項
2.9.4 程序的調試
2.9.5 MATLAB其他常用命令
第3章 固定收益證券的計算
　3.1 固定收益證券的基本概念
3.1.1 美國固定收益證券的種類
3.1.2 美國國債報價方式
3.1.3 固定收益相關概念
3.1.4 常見應計天數計算方法
3.1.5 全價與凈價
3.1.6 貼現率計算
3.1.7 時間因子與付息次數
3.1.8 絕對利差、靜態利差和期權調整后的利差
　3.2 固定收益函數的調用方法
3.2.1 SIA基本框架
3.2.2 SIA框架下默認參數用法
3.2.3 多個債券的調用規則
　3.3 現金流計算
3.3.1 基本概念
3.3.2 現金流基本計算
3.3.3 復雜形式現金流計算
3.3.4 根據收益率計算短期債券價格
3.3.5 根據短期國債價格計算收益率
3.3.6 短期債券回購的計算
3.3.7 可轉讓定期存單應計收益
3.3.8 長期債券到期收益率
3.3.9 根據長期債券到期收益率計算凈價
3.3.10 現金流轉換為對應債券
3.3.11 可轉換債券定價
3.3.12 固定收益久期與凸度
　3.4 利率期限結構
3.4.1 計算利率期限結構
3.4.2 擬合利率期限結構
3.4.3 計算遠期利率
第4章 資產組合計算
　4.1 資產組合基本原理
4.1.1 協方差矩陣與相關系數矩陣轉換
4.1.2 資產組合收益率與方差
4.1.3 資產組合
4.2 投資組合評價指標
4.2.1 夏普比率
4.2.2 信息比率
　4.3 資產組合最大跌幅
4.3.1 歷史最大跌幅
4.3.2 預期最大跌幅
　4.4 資產組合有效前沿
4.4.1 兩種資產組合收益期望與方差
4.4.2 均值方差有效前沿
4.4.3 帶約束條件資產組合有效前沿
4.4.4 考慮無風險資產及存在借貸情況下的資產配置
4.4.5 線性規劃求解資產組合問題
4.4.6 二次規劃求解資產組合問題
　4.5 非線性規劃求解資產組合問題
4.5.1 非線性規劃基本原理
4.5.2 非線性規劃函數調用
　4.6 資產定價理論
4.6.1 證券市場線
4.6.2 CAPM模型
4.6.3 計算經過風險調整的Alpha及回報
　4.7 蒙特卡洛模擬多資產組合
第5章 金融數據統計
　5.1 隨機模擬基本原理
5.1.1 隨機數生成函數
5.1.2 多元正態分布密度函數
　5.2 隨機變量的數字特征
5.2.1 計算平均值
5.2.2 剔除異常值后的平均值
5.2.3 計算中位數
5.2.4 計算方差與標準差
5.2.5 計算樣本的百分位數
5.2.6 計算樣本極差
5.2.7 計算偏度與峰度
5.2.8 計算絕對離差
5.2.9 計算中心矩
5.2.10 計算協方差與相關系數
　5.3 統計繪圖
5.3.1 樣本頻率分布圖
5.3.2 最小二乘擬合數據
5.3.3 正態分布概率圖
5.3.4 樣本密度圖
5.3.5 頻率直方圖
5.3.6 盒圖
　5.4 多元線性回歸分析
5.4.1 多元線性回歸
5.4.2 多元正態回歸
5.4.3 估計多元正態分布每個資產的標準差
5.4.4 嶺回歸
　5.5 主成分分析
5.5.1 主成分分析基本原理
5.5.2 主成分分析函數
　5.6 因子分析
　5.7 方差分析
5.7.1 單因素方差分析
5.7.2 方差分析步驟
5.7.3 單因素方差分析函數
5.7.4 雙因素方差分析
5.7.5 雙因素方差分析函數
5.7.6 多因素方差分析函數
第6章 數據文件讀取和金融數據處理
　6.1 文本文件讀取
6.1.1 讀取目錄內容
6.1.2 fprintf函數寫入數據
6.1.3 fscanf函數讀出數據
6.1.4 從文本文件中讀入格式化數據
6.1.5 帶有間隔符的文本數據讀寫
6.1.6 Excel數據文件讀寫
　6.2 創立時間序列變量
6.2.1 時間序列數組的創立和數據文件讀取
6.2.2 時間序列數組運算
第7章 MATLAB和其他軟件及網站的數據連接
　7.1 MATLAB和Excel的數據連接
7.1.1 加載Excel Link
7.1.2 MATLAB自動啟動和Excel連接
7.1.3 Excel Link的使用
　7.2 MATLAB與財經網站的數據連接
7.2.1 獲得bloomberg網站數據
7.2.2 獲得yahoo網站數據
7.2.3 獲得FactSet網站數據
7.2.4 獲得Hyperfeed中的數據
7.2.5 建立和FT服務器的連接
7.2.6 MATLAB和財經網站數據接口GUI
　7.3 MATLAB和Word接口
7.3.1 啟動Notebook
7.3.2 創建和運行Word中的計算區
　7.4 MATLAB與ActiveX接口
7.4.1 ActiveX基本介紹
7.4.2 MATLAB ActiveX自動化服務器
第8章 MATLAB與VBA混合編程
　8.1 VBA基礎知識
8.1.1 VBA基本介紹
8.1.2 VBA編輯窗口的結構
　8.2 VBA編程指南
8.2.1 VBA變量
8.2.2 VBA運算符
8.2.3 VBA常用屬性
8.2.4 VBA的控制語句
8.2.5 VBA的主要功能
8.2.6 VBA的查找功能
8.2.7 VBA的計算
8.2.8 VBA的窗體
　8.3 MATLAB和VBA混合編程
8.3.1 建立和Excel的連接
8.3.2 MATLAB與VBA混合編程
第9章 MATLAB操作數據庫
　9.1 數據庫基本原理
9.1.1 數據庫工具包
9.1.2 ODBC數據庫
9.1.3 關系型數據庫
　9.2 VQB方法連接數據庫
9.2.1 Access數據庫介紹
9.2.2 定義ODBC數據庫
9.2.3 MATLAB與Access進行數據交換
　9.3 利用SQL語句訪問數據庫
9.3.1 數據庫連接
9.3.2 MATLAB數據庫操作簡介
9.3.3 在MATLAB中使用SQL語句操作數據庫
附錄
附錄1
附錄2
附錄3
附錄4
附錄5
附錄6
附錄7
參考文獻