中外期貨期權交易理論與實務（簡體書）

本書通過對中外期貨、期權交易制度的比較，全面、詳細地闡述了中外期貨、期權的產生、發展、功能以及作用。注重理論與實務相結合，論述由淺入深，把復雜的交易策略轉化為一般的交易策略，便于讀者認知各種交易策略的真諦。韋中數據與現實相結合，其目的是便于讀者了解當今期貨、期權的市場價格和發展狀況，同時還介紹了我國擬推出的滬深300指數期貨合約以及正在交易的各種權證的相關原理。

第一章　中外期貨交易概述
第一節 中外期貨交易的產生與發展
第二節　期貨的特征、功能與作用
第三節 中外期貨市場的組織結構
第四節　中外期貨合約的基本內容
第二章 中外期貨交易制度與流程
第一節　中外期貨交易制度
第二節　中外期貨交易流程
第三章　商品期貨交易與套期保值
第一節　期貨套期保值概述
第二節　套期保值的分類與應用
第三節　基差與基差應用
第四節　基差與套期保值效果分析
第五節　基差交易與套期保值
第四章　商品期貨交易與投機
　第一節　期貨投機交易概述
　第二節　期貨投機交易過程
第五章　商品期貨交易與套利
　第一節　期貨套利交易概述
　第二節　價差交易策略及應用
　第三節　套利的種類與應用
　第四節　期貨套利的交易過程
第六章　金融期貨交易
　第一節　金融期貨概述
　第二節　外匯期貨
　第三節　利率期貨
　第四節　股票指數期貨
　第五節　股票期貨
第七章　期貨定價原理
　第一節　期貨定價的一般原理
　第二節　商品期貨的定價
　第三節　金融期貨的定價
第八章　中外期權交易概述
　第一節　中外期權的產生與發展
　第二節　期權的概念與分類
　第三節　期權合約與交易流程
第九章　期權交易的基本策略與應用
　第一節　期權交易的基本策略
　第二節　股票期權的交易策略與應用
　第三節　股票指數期權的交易策略與應用
　第四節　利率期權的交易策略與應用
　第五節　外匯期權的交易策略與應用
　第六節　期貨期權的交易策略與應用
第十章　期權交易的合成與套利策略
第一節　期權交易的合成策略
第二節　期權交易的價差套利(垂直與水平套利)策略
第三節　期權交易的跨式與寬跨式套利策略
第四節　期權交易的轉換套利和反向轉換套利策略
第五節　期權交易的蝶式套利策略
第六節　期權交易的飛鷹式套利策略
第十一章　期權定價原理
第一節　期權價格的構成與影響因素分析
第二節　二又樹期權定價模型
第三節 布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）期權定價模型
參考文獻