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商品簡介
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風險價值(Value-at-Risk)已成為金融風險度量與管理的主流工具。隨著中國多層次資本市場體系創新性地構建和金融系統功能的逐步完善，金融風險呈現出一些新的不確定性特征。針對我國金融市場的風險進行量化分析與管理而言，采用一些新方法量化風險價值，對理論界和實務界都顯得十分重要。本書融合GARCH等金融時序計量模型、Copula函數、小波分析和MCMC算法等數據建模分析的前沿理論與方法，從多尺度和貝葉斯的視角，以提高VaR估值精度為切入點，嘗試在金融量化分析與計算這一新興的統計學、金融學、管理學等學科交叉點拓展幾個新的風險計量模型與方法，對境內外主要金融市場進行實證檢驗以及對部分模型進行仿真分析，獲得的數值結果有效地支撐了模型與方法的正確性和可行性，從而為金融資產的風險管理與*化配置豐富了相關的理論內涵和實踐經驗。
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