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作者簡介
目次
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本書系統地闡述了國際學術界用來解釋中國A、B股和A、H股價格差異的各種假說，并進行了理淪模型推導。借鑒動態組合分析的思想，按各因素構造動態組合的方法，通過因子分析進行實證分析。通過面板數據的靜態模型和動態模型兩方面分析導致B股和H股折價的顯著因素，并且在動態模型中應用廣義矩估計法，有效克服了變量內生性問題，為我國股票市場走向成熟、規範、市場化、國際化提供一點參考。
作者簡介
婁峰 安徽臨泉人，1999年及2002年在大連理工大學先后獲得學士學位和碩士學位；2005年在對外經濟貿易大學獲經濟學博士學位，金融專業。2005年至今，在中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所工作。主要研究領域：宏微觀經濟建模、預測及預警，非參數與半參數計量經濟學。
目次
第一章 股票市場分割概述
第一節 國際股票市場分割背景
第二節 中國股票市場分割的概況
第三節 中國A、B、H股股票市場與世界其他股票市場的比較
第四節 中國股票市場B、H股折價率的特徵
第二章 國內外研究股票市場分割的成果評述
第三章 雙重上市公司A、B股和A、H股股票價格差異現象的理論假說及模型分析
第一節 信息不對稱假說及模型
第二節 投資理念差異假說及模型
第三節 流動性差異假說及模型
第四節 需求差異假說及模型
第四章 雙重上市公司的A、B、H股價格差異行為的實證研究
第一節 研究方法
第二節 數據來源及數據處理
第三節 實證變量選取
第四節 因子分析（Factor Analysis）
第五節 各影響因素的動態組合分析
第六節 面板數據模型分析
第五章 A、B、H股市場間的信息流分析及協整研究
第一節 信息不對稱與股票市場分割
第二節 Granger因果檢驗與信息傳遞路徑實證分析
第三節 向量自回歸(VAR)模型與信息流的分解
第四節 雙重上市公司A、B股和A、H股的協整關係實證分析
第六章 結論
附錄
參考文獻
第一節 國際股票市場分割背景
第二節 中國股票市場分割的概況
第三節 中國A、B、H股股票市場與世界其他股票市場的比較
第四節 中國股票市場B、H股折價率的特徵
第二章 國內外研究股票市場分割的成果評述
第三章 雙重上市公司A、B股和A、H股股票價格差異現象的理論假說及模型分析
第一節 信息不對稱假說及模型
第二節 投資理念差異假說及模型
第三節 流動性差異假說及模型
第四節 需求差異假說及模型
第四章 雙重上市公司的A、B、H股價格差異行為的實證研究
第一節 研究方法
第二節 數據來源及數據處理
第三節 實證變量選取
第四節 因子分析（Factor Analysis）
第五節 各影響因素的動態組合分析
第六節 面板數據模型分析
第五章 A、B、H股市場間的信息流分析及協整研究
第一節 信息不對稱與股票市場分割
第二節 Granger因果檢驗與信息傳遞路徑實證分析
第三節 向量自回歸(VAR)模型與信息流的分解
第四節 雙重上市公司A、B股和A、H股的協整關係實證分析
第六章 結論
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