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商品簡介
目次
商品簡介
本書首先詳細討論和界定了有關金融風險及其所包含的各類主要風險的定義、特性等一些基本概念和基本知識，在此基礎上全面、系統、深入地介紹、闡釋、分析了各類金融風險的辨識理論、方法以及市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險這四類主要風險的各種度量理論、方法與技術。另外，本書還涉及到了上述四類金融風險度量理論和方法的歷史演變以及經典的VaR方法，等等。
本書可作為經濟、金融、管理類的教師、研究人員、高年級本科生和研究生以及實踐領域的金融工作者的教材或參考書。
本書可作為經濟、金融、管理類的教師、研究人員、高年級本科生和研究生以及實踐領域的金融工作者的教材或參考書。
目次
第一章 金融風險的基本概念解析
第一節 金融風險的定義及特性分析
一、金融風險的概念
二、金融風險的特點
三、金融風險的來源分析
四、金融風險的經濟結果分析
五、金融風險與未預期損失、經濟資本、監管資本等概念之間的關系
第二節 金融風險的分類
第三節 金融市場風險
引例 基于三個典型案例對金融市場風險的認識
一、市場風險的定義與特性
二、市場風險的分類
第四節 信用風險
引例基于百富勤倒閉事件對信用風險的認識
一、信用風險的概念
二、信用風險的分類
三、信用風險與市場風險的區別與聯系
第五節 操作風險
引例基于巴林銀行事件對操作風險的認識
一、操作風險的概念
二、操作風險的基本特性
三、操作風險的分類
第六節 流動性風險
引例基于美國大陸伊利諾銀行流動性危機對流動性風險的認識
一、流動性風險的概念
二、流動性風險的成因與特性分析
三、流動性風險的分類
第七節 其他類型的金融風險
一、經營風險
二、國家風險
三、關聯風險
第二章 金融風險辨識
第一節 金融風險辨識的概念和原則
一、金融風險辨識的概念
二、金融風險辨識的原則
三、金融風險辨識的作用
第二節 金融風險辨識的基本內容
一、金融風險類型和受險部位的識別
二、金融風險誘因和嚴重程度的辨識
第三節 風險辨識的基本方法
一、現場調查法
二、問卷調查法
三、組織結構圖示法
四、流程圖法
五、專家調查法
六、主觀風險測定法
七、客觀風險測定法
八、幕景分析法
九、模糊集合分析法
十、故障樹分析法
十一、其他方法簡述
十二、金融風險辨識方法評述
第三章 金融市場風險的度量
第一節 金融市場風險度量方法的演變
一、名義值度量法
二、靈敏度方法
三、波動性方法
四、VaR方法
五、壓力試驗和極值理論
六、集成風險或綜合風險度量
……
第四章 信用風險的度量
第五章 操作風險的度量
第六章 流動性風險的度量
附錄 經濟學和金融學中的隨機理論初步
參考文獻
第一節 金融風險的定義及特性分析
一、金融風險的概念
二、金融風險的特點
三、金融風險的來源分析
四、金融風險的經濟結果分析
五、金融風險與未預期損失、經濟資本、監管資本等概念之間的關系
第二節 金融風險的分類
第三節 金融市場風險
引例 基于三個典型案例對金融市場風險的認識
一、市場風險的定義與特性
二、市場風險的分類
第四節 信用風險
引例基于百富勤倒閉事件對信用風險的認識
一、信用風險的概念
二、信用風險的分類
三、信用風險與市場風險的區別與聯系
第五節 操作風險
引例基于巴林銀行事件對操作風險的認識
一、操作風險的概念
二、操作風險的基本特性
三、操作風險的分類
第六節 流動性風險
引例基于美國大陸伊利諾銀行流動性危機對流動性風險的認識
一、流動性風險的概念
二、流動性風險的成因與特性分析
三、流動性風險的分類
第七節 其他類型的金融風險
一、經營風險
二、國家風險
三、關聯風險
第二章 金融風險辨識
第一節 金融風險辨識的概念和原則
一、金融風險辨識的概念
二、金融風險辨識的原則
三、金融風險辨識的作用
第二節 金融風險辨識的基本內容
一、金融風險類型和受險部位的識別
二、金融風險誘因和嚴重程度的辨識
第三節 風險辨識的基本方法
一、現場調查法
二、問卷調查法
三、組織結構圖示法
四、流程圖法
五、專家調查法
六、主觀風險測定法
七、客觀風險測定法
八、幕景分析法
九、模糊集合分析法
十、故障樹分析法
十一、其他方法簡述
十二、金融風險辨識方法評述
第三章 金融市場風險的度量
第一節 金融市場風險度量方法的演變
一、名義值度量法
二、靈敏度方法
三、波動性方法
四、VaR方法
五、壓力試驗和極值理論
六、集成風險或綜合風險度量
……
第四章 信用風險的度量
第五章 操作風險的度量
第六章 流動性風險的度量
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