商品簡介
目次
風險矩陣
金融風險
基差風險
法律風險、操作風險和稅收風險
小結
第2章 能源衍生品市場:場內市場和場外市場
場內市場和場外市場
期貨市場
互換和期權
小結
第3章 能源期貨合約
引言
期貨合約的關鍵因素
期貨期權合約
期貨市場套期保值
期貨轉現貨交易(EFP)和期貨市場交割
國際石油交易所(倫敦)布倫特原油期貨標準合約
國際石油交易所(倫敦)布倫特原油期權標準合約
國際石油交易所(倫敦)柴油期貨標準合約
國際石油交易所(倫敦)柴油期權標準合約
國際石油交易所天然氣期貨標準合約
紐約商業交易所WTl輕質低硫原油期貨合約
WTI輕質低硫原油日歷價差期權
紐約商業交易所取暖油期貨合約
紐約商業交易所紐約港無鉛汽油期貨和期權合約
第4章 場外能源及相關衍生品市場
場外能源衍生品市場
場外石油衍生品市場
主要石油和天然氣相關場外互換
歐洲電力和天然氣市場
全球電力市場——發達或發展中的衍生品市場
歐洲天然氣市場
歐洲煤互換(現金結算而非實物結算)
天氣風險金融衍生工具
一些新進展——運費費率互換(現金結算)
衍生工具遠期曲線評估“
第5章 期權——交易和套期保值應用策略
波動率
期權的種類
對沖能源價格風險的期權交易策略
一些希臘字母簡介
期權策略
場外交易期權和常用的期權結構化工具
期權交易——波動率交易
第6章 能源期權定價——該使用何種模型
能源市場上期權的種類
期權價值的一般規律
適用于能源產業的期權模型的種類
有關期權定價的參考書目
第7章 風險價值和壓力測試
一個風險管理的情形
VAR和其他的風險衡量方法
第8章 何時建立風險管理或交易程式的疑問
第9章 管理控制
第10章 “偷聽者”套期保值指南
第11章 操作風險
第12章 衍生品合約應用列舉及套期保值案例
第13章 風險管理程序和政策制定指導
第14章 能源市場運用的技術分析
第15章 后安然時代——關于信用控制和風險降低手段的應用指南
第16章 能源金融
第17章 場外衍生工具的法律風險制作和法律文件
第18章 衍生品的國際全計準則
附錄1 風險管理評估示例
附錄2 CDS 市場上的主要能源部門部和運輸單位(2002年9月)
附錄3 國際互換及衍生工具協會(ISDA)主協議
附錄4 國際互換及衍生工具協會生品交易確認書示例短期互換交易確認書
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