期貨交易之路（簡體書）

本書是作者期貨交易經驗的總結，期貨交易高杠杆的特性使其比股票交易的風險和難度要大得多。本書共十二部分，從數據統計指導人工交易和計算機交易、程序化交易實盤應用策略和精進、理性看待交易研究和交易行為、清醒認識標的物和市場交易者、如何做好商品期貨交易、期貨交易的核心思想、期貨交易的風險管理和基本哲理等內容為讀者展開詳盡的解讀。閱讀此書，有助於投資者用蕞低的成本和較快的速度適應期貨市場及期貨交易。

彭冬初，資深投資家，著名財經暢銷書作家，著有暢銷書《證券分析技術》《證券市場操作》《證券交易方法》《證券交易之道》《證券操盤技術》。

期貨交易研究一

用數據統計來指導人工交易

附：股指期貨日內交易方法及2.0版的模擬交易記錄 005

一、股指期貨日內交易法1.0版 005

二、股指期貨日內交易法1.0版之修正版 008

三、股指期貨日內交易法1.5版 011

四、股指期貨日內交易法2.0版 016

五、股指期貨日內交易法2.5版 020

六、股指期貨日內交易法3.0版 022

七、股指期貨日內交易法3.5版 025

八、股指期貨日內交易法4.0版 027

九、股指期貨日內交易法4.5版 029

十、股指期貨日內交易法5.0版 030

十一、股指期貨日內交易法5.5版 032

十二、股指期貨日內交易法之速度版 032

十三、股指期貨日內交易法之折返版 034

十四、股指期貨日內交易法之比例版 036

十五、股指期貨日內交易法之點數版 038

十六、股指期貨日內交易法之循環版 039

十七、股指期貨日內交易法之狙擊版 040

十八、股指期貨日內交易法之形態版 041

附1：形態交易法的交易要訣 043

附2：日K線的幾種變化 044

十九、股指期貨日內交易法之圖形版 045

二十、股指期貨日內交易法之K線簡化版 046

二十一、股指期貨日內交易法之二攻簡化版 046

二十二、股指期貨日內交易法之單邊交易止損版 047

二十三、股指期貨日內交易法之單邊交易止盈版 047

二十四、股指期貨日內交易法之秒週期止盈版 048

二十五、股指期貨日內交易法之秒週期循環版 049

二十六、日內交易法2.0版某一階段的模擬交易記錄 050







期貨交易研究二

用數據統計來指導計算機交易

附：部分程序化交易策略 064

一、1.0版本用程序化實現時的部分開倉邏輯圖 064

二、1.0版本用程序化實現時的部分止損邏輯圖 065

三、1.0版本部分實現程序化過程中的源代碼 066

四、形態交易法的部分程序開發策略 090

五、形態交易法的程序源代碼 093

六、形態交易法的歷史回測結果 104

七、關於計算機配置和程序化測試過程中的思考片段 108







期貨交易研究三

程序化交易的實盤應用及策略完善

附：七套程序化交易的歷史回測結果 118

一、無指導日內交易程序的歷史回測結果 118

二、有指導日內交易程序的歷史回測結果 119

三、無指導隔夜交易程序的歷史回測結果 121

四、有指導隔夜交易程序的歷史回測結果 122

五、單邊1次交易程序的歷史回測結果 123

六、單邊2次交易程序的歷史回測結果 125

七、波段循環交易程序的歷史回測結果 126







期貨交易研究四

程序化交易的精進及資金管理要求

附：四套波段循環交易法的歷史回測結果及交易圖示 133

一、四套波段循環交易法的歷史回測結果 133

二、四套波段循環交易法的交易圖示 134







期貨交易研究五

通用程序化策略及商品期貨的程序化開發

附：期貨趨勢加倉交易法 142

一、股指期貨的趨勢加倉交易法 142

二、商品期貨的趨勢加倉交易法 143







期貨交易研究六

理性看待交易研究和交易行為

附：股指期貨的非日內交易法 148

一、股指期貨日K線交易法 148

二、股指期貨波段循環交易法 150







期貨交易研究七

清醒認識標的物和市場及交易者

附：股市和期市入市前須知事項 156

一、股市入市交易前須知 156

二、理性看待“股指吧”現象 164







期貨交易研究八

如何做好商品期貨交易

附：全球主要期貨交易所及其主要商品期貨合約 172

一、全球主要期貨交易所概覽 172

二、外國主要商品期貨合約 173







期貨交易研究九

期貨交易的核心思想

附：全球主要期貨交易所交易時間及美國節假日時間 179

一、全球主要商品期貨交易所交易時間 179

二、美國與期市有關的法定節假日時間 180




期貨交易研究十

期貨交易的基本哲理

附：中國期貨市場交易品種概覽及持倉限制 186

一、中國期貨市場交易品種概覽 186

二、中國期貨市場臨近交割月的保證金及持倉限制 189







期貨交易研究十一

期貨交易的風險管理

附：資金預增與風險控制表 195

一、半自動化交易的資金預增與風險控制表 195

二、計算機自動交易的資金匹配和風險控制表 207







期貨交易研究十二

期貨交易方式總結

附：文華軟件的優勢及其使用 213

一、文華軟件的優勢 213

二、文華軟件的使用 214