實證動態資產定價（簡體書）
- 系列名：漢譯經濟學文科
- ISBN13：9787564232436
- 替代書名：Empirical Dynamic Asset Pricing
- 出版社：上海財經大學
- 作者：(美)肯尼思‧J.辛格爾頓
- 譯者：朱平芳;錢曉明
- 裝訂／頁數：平裝／343頁
- 規格：26cm*19cm (高/寬)
- 版次：一版
- 出版日：2019/07/01
商品簡介
《實證動態資產定價：模型設定與計量經濟評價（引進版）》討論在動態資產定價模型的實證分析中，金融經濟理論、相關資料可得性、計量經濟方法選擇之間的相互作用。在知道動態資產定價模型的實證分析的各種組成要素的中心作用後，我必須在每個值得說明問題的深度上進行妥協。最終形成的該書是假設讀者已經具備了基礎概率論、計量經濟學、離散時間與連續時間的資產定價理論等課程的知識水準。
該書將各章內容組織成三大部分，每部分內容在很大程度上可作為單獨模組使用。構成第一部分的第1章至第7章深入討論了動態資產定價模型的實證分析所需要使用的計量經濟理論。對於感興趣于實證分析的讀者或不想閱讀第一部分內容的讀者而言，還是值得閱讀有用的第1章和第5章，第1章介紹了該書使用的各種統計量和符號，第5章介紹了在第三部分的內容討論中成為核心內容的仿射過程。作為第一部分的最後一章，第7章介紹了涉及隨機波動與漂移的資產價格的各種參數模型，討論了這些模型隱含的條件分佈的關鍵特徵，特別強調關注證券收益的二階矩、三階矩和四階矩。第7章的內容將成為我們討論動態資產定價模型的計量經濟分析的基礎。
第二部分從正式介紹“定價核”概念開始，將定價核與基於偏好的資產價格模型、無套利的資產價格模型聯繫起來。第9章討論了從限制經濟個體偏好或限制定價核與資產收益的聯合分佈形態的方法中推導得到的線性資產定價關係、限制性收益的條件均值。正是在第9章，我們廣泛地討論了檢驗資產收益序列相關的各種統計方法。
第10章是直接根據經濟個體的跨期消費和投資決策的一階條件，討論定價關係的計量經濟分析。第11章討論了條件超額收益的所謂貝塔表示，具體包括條件超額收益模型的經濟基礎及其擬合程度的實證結果。
第三部分涵蓋了無套利定價模型的各種文獻。希望關注無套利定價模型的讀者將發現，討論定價核的第8章成了第三部分的有益基礎。第12章和第13章討論了無違約債券的動態期限結構模型的設定及擬合程度。第14章將集中討論違約債券、特別是公司債券和信用違約互換的實證分析問題。第15章和第16章分析股票和固定收益期權定價模型的實證分析問題。
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。