中級計量經濟學(簡體書)
- ISBN13:9787302528333
- 出版社:清華大學出版社(大陸)
- 作者:孫敬水
- 裝訂/頁數:平裝/408頁
- 規格:26cm*19cm (高/寬)
- 版次:一版
- 出版日:2019/06/01
商品簡介
本書可作為高等院校經濟學研究生教材,也可供具有一定數學、經濟學和統計學基礎的經濟管理人員參考和使用。
作者簡介
目次
第1章多元回歸模型
1.1多元線性回歸模型的估計
1.2多元線性回歸模型的檢驗
1.3多元線性回歸模型的預測
1.4非線性回歸模型
1.5案例分析
習題
第2章極大似然估計和約束回歸
2.1極大似然估計
2.2約束回歸
2.3案例分析
習題
第3章異方差性
3.1異方差性及其產生的原因
3.2異方差性的影響
3.3異方差性的檢驗
3.4異方差性的解決方法
3.5案例分析
習題
第4章自相關性
4.1自相關性及其產生的原因
4.2自相關性的影響
4.3自相關性的檢驗
4.4自相關性的解決方法
4.5案例分析
習題
第5章多重共線性
5.1多重共線性及其產生的原因
5.2多重共線性的影響
5.3多重共線性的檢驗
5.4多重共線性的解決方法
5.5案例分析
習題
第6章虛擬解釋變量和內生解釋變量
6.1虛擬解釋變量概述
6.2虛擬解釋變量的特殊應用
6.3內生解釋變量及其產生的原因
6.4內生解釋變量的影響
6.5工具變量法
6.6豪斯曼檢驗
6.7案例分析
習題
中級計量經濟學
第7章滯後變量模型
7.1滯後變量模型概述
7.2有限分佈滯後模型及其估計
7.3幾何分佈滯後模型
7.4自回歸模型的估計
7.5案例分析
習題
第8章離散與受限因變量模型
8.1線性概率模型
8.2二元選擇模型
8.3多元選擇模型
8.4斷尾回歸模型
8.5截取回歸模型
習題
第9章聯立方程模型
9.1聯立方程模型概述
9.2聯立方程模型的識別
9.3聯立方程模型的估計
9.4聯立方程模型的檢驗
9.5案例分析
習題
第10章時間序列分析
10.1時間序列概述
10.2時間序列的平穩性檢驗
10.3ARIMA模型
10.4協整與誤差修正模型
10.5案例分析
習題
第11章向量自回歸模型
11.1向量自回歸模型概述
11.2格蘭傑因果關係檢驗
11.3脈衝響應函數
11.4方差分解
11.5Johansen協整檢驗
11.6向量誤差修正模型
習題
第12章面板數據模型
12.1面板數據模型概述
12.2面板數據模型形式設定檢驗
12.3混合回歸模型
12.4變截距模型
12.5變係數模型
12.6面板數據的單位根檢驗與協整檢驗
12.7案例分析
習題
參考文獻
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