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基於風險視角的商業銀行資本監管研究（簡體書）
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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
本書從宏微觀兩個維度出發，分別選取當前宏觀審慎監管領域的兩個研究難點――資本套利和逆週期資本監管問題，以及微觀審慎監管領域的兩個研究難點――資本對銀行風險承擔行為的影響和最適資本充足率問題，分別展開論證或實證檢驗，力求在資本監管研究難點領域取得一些突破。
作者簡介
楊新蘭，女，高級經濟師，管理學博士。先後供職於中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國銀行保險監督管理委員會。擅長金融理論研究和銀行監管，曾參與構建有效銀行監管體系國家自然科學基金項目，在核心期刊公開發表逆週期監管、監管套利、資本對風險調整、現場檢查帕累托改進、最適資本緩衝等學術論文20餘篇。持續跟蹤國際銀行業資本監管改革，創新提出“風險調整”的動態監管標準，開展大量資本監管定量研究，為我國銀行業資本監管頂層設計提出有益建議。本書系博士學位學術研究，不代表所在單位觀點。
目次
第1章 導論
1.1 研究背景與研究意義
1.2 研究視角的確定
1.3 研究思路、內容、方法與技術路線
1.4 擬解決的關鍵性問題及創新點
第2章 國內外研究綜述及評析
2.1 資本監管理論研究
2.2 資本監管制度變遷或改進研究
2.3 監管資本套利研究
2.4 順週期性研究
2.5 系統性風險與宏觀審慎監管研究
2.6 資本監管有效性研究
2.7 文獻述評及本章小結
第3章 資本監管的一般理論及風險調整標準
3.1 銀行監管的理論基礎
3.2 資本監管的一般理論
3.3 資本監管的動態調整標準：風險視角
3.4 本章小結
第4章 金融風險演變下的商業銀行資本監管變革
4.1 金融風險變化與銀行風險管理面臨的挑戰
4.2 資本監管戰略導向：從微觀審慎到宏微觀審慎監管並舉
4.3 資本計量的調整
4.4 資本監管的範疇：從傳統風險監管到並表監管
4.5 資本監管的模式：從規則導向到激勵相容
4.6 系統重要性銀行的監管強化
4.7 資本監管的“第二支柱”：內部資本充足評估
4.8 本章小結
第5章 監管資本套利及其負外部性防控
5.1 監管資本套利的理論分析
5.2 監管資本套利的一般模式
5.3 我國商業銀行監管資本套利的主要渠道
5.4 杠杆率的引入對防止套利的作用
5.5 監管資本套利的影響分析
5.6 監管資本套利下的監管改進
5.7 本章小結
第6章 逆週期資本緩衝指標的適用性檢驗
6.1 資本監管的順週期效應及逆週期資本緩衝機制的提出
6.2 逆週期資本緩衝機制的相關研究進展
6.3 逆週期資本緩衝理論模型的構建
6.4 逆週期監管資本緩衝測算――基於廣義信貸餘額口徑與社會融資餘額口徑
6.5 基本結論
6.6 其他指標的參考作用
6.7 本童小結
第7章 資本監管對銀行資本及風險水平影響評估
7.1 資本監管與銀行風險承擔行為關係的一般邏輯
7.2 資本充足性監管下銀行資本水平和風險水平的實證檢驗
7.3 補充檢驗
7.4 本章小結
第8章 資本監管約束下的銀行最適資本充足率
8.1 問題的提出
8.2 研究角度
8.3 模型構建
8.4 模型校準和實證檢驗
8.5 本章小結
第9章 研究結論與展望
9.1 研究結論
9.2 政策建議
9.3 研究的局限性和研究展望
參考文獻
致謝
1.1 研究背景與研究意義
1.2 研究視角的確定
1.3 研究思路、內容、方法與技術路線
1.4 擬解決的關鍵性問題及創新點
第2章 國內外研究綜述及評析
2.1 資本監管理論研究
2.2 資本監管制度變遷或改進研究
2.3 監管資本套利研究
2.4 順週期性研究
2.5 系統性風險與宏觀審慎監管研究
2.6 資本監管有效性研究
2.7 文獻述評及本章小結
第3章 資本監管的一般理論及風險調整標準
3.1 銀行監管的理論基礎
3.2 資本監管的一般理論
3.3 資本監管的動態調整標準：風險視角
3.4 本章小結
第4章 金融風險演變下的商業銀行資本監管變革
4.1 金融風險變化與銀行風險管理面臨的挑戰
4.2 資本監管戰略導向：從微觀審慎到宏微觀審慎監管並舉
4.3 資本計量的調整
4.4 資本監管的範疇：從傳統風險監管到並表監管
4.5 資本監管的模式：從規則導向到激勵相容
4.6 系統重要性銀行的監管強化
4.7 資本監管的“第二支柱”：內部資本充足評估
4.8 本章小結
第5章 監管資本套利及其負外部性防控
5.1 監管資本套利的理論分析
5.2 監管資本套利的一般模式
5.3 我國商業銀行監管資本套利的主要渠道
5.4 杠杆率的引入對防止套利的作用
5.5 監管資本套利的影響分析
5.6 監管資本套利下的監管改進
5.7 本章小結
第6章 逆週期資本緩衝指標的適用性檢驗
6.1 資本監管的順週期效應及逆週期資本緩衝機制的提出
6.2 逆週期資本緩衝機制的相關研究進展
6.3 逆週期資本緩衝理論模型的構建
6.4 逆週期監管資本緩衝測算――基於廣義信貸餘額口徑與社會融資餘額口徑
6.5 基本結論
6.6 其他指標的參考作用
6.7 本童小結
第7章 資本監管對銀行資本及風險水平影響評估
7.1 資本監管與銀行風險承擔行為關係的一般邏輯
7.2 資本充足性監管下銀行資本水平和風險水平的實證檢驗
7.3 補充檢驗
7.4 本章小結
第8章 資本監管約束下的銀行最適資本充足率
8.1 問題的提出
8.2 研究角度
8.3 模型構建
8.4 模型校準和實證檢驗
8.5 本章小結
第9章 研究結論與展望
9.1 研究結論
9.2 政策建議
9.3 研究的局限性和研究展望
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