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商品簡介
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王新翠、嚴雲鴻、王雪標著的《隨機波動模型在金融風險管理中的應用研究》梳理了有關隨機波動模型的理論框架，介紹了隨機波動(SV)模型的起源以及隨機波動建模的一般結構，詳細地介紹了貝葉斯基本理論、MCMC抽樣方法及模型比較與選擇的資訊準則方法，並對SV族模型進行了貝葉斯分析。在隨機波動率模型框架下，利用隨機波動模型分別從微觀、宏觀多個層面研究了金融風險波動中具有代表性的三種波動：滬深股指波動、上市公司股權價值波動及通貨膨脹不確定性，利用資料三種波動所代表的宏觀、中觀、微觀三個層面的風險進行了實證研究分析。 本書適用於經濟學相關專業學生和從事相關研究科研人員使用。
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