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銀行業中的信用風險（簡體書）
- ISBN13：9787510078583
- 出版社：世界圖書(北京)出版公司
- 作者：(德)M.岡拉克
- 裝訂／頁數：平裝／369頁
- 規格：23.5cm*16.8cm (高/寬)
- 版次：1
- 出版日：2014/09/30
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商品簡介
商品簡介
本書的目標讀者是金融數學、銀行業和金融業的研究生和相關的科研人員，書中不僅介紹了模型本身，也闡述了它在描述、處理和定價信用風險中的能力。這將是相關行業不可或缺的工具。信用風險被大量應用于投資組合信用風險違約模型中，借助精算數學形成的一種方法論。本書全面講述了信用風險模型的現狀和最新進展，被廣泛地應用於銀行業中。
目次：導論；信用風險基礎；運用信用風險的資產分配；和信用風險與信用算法有關的風險因子轉換；信用風險的數值穩定計算；升級的信用風險；鞍點逼近；信用風險的傅裡葉技巧；協議有關違約和嚴重性變量；依賴風險因子；集成等級遷移；等級過渡的解析方法；依賴部分和協議市場風險擴展；部分分析法的計量經濟法；真實世界數據的部分權重估計；信用組合風險回報分析；決定投資組合信用風險的數值技巧；一些有關資產支持型證券見解；結構化信用衍生物的價格和對沖。
目次：導論；信用風險基礎；運用信用風險的資產分配；和信用風險與信用算法有關的風險因子轉換；信用風險的數值穩定計算；升級的信用風險；鞍點逼近；信用風險的傅裡葉技巧；協議有關違約和嚴重性變量；依賴風險因子；集成等級遷移；等級過渡的解析方法；依賴部分和協議市場風險擴展；部分分析法的計量經濟法；真實世界數據的部分權重估計；信用組合風險回報分析；決定投資組合信用風險的數值技巧；一些有關資產支持型證券見解；結構化信用衍生物的價格和對沖。
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