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公司違約風險測度(簡體書)
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公司違約風險測度(簡體書)

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商品簡介

商品簡介

《公司違約風險測度》一書以達雷爾?達菲在克拉倫登金融系列講座為基礎,對公司違約風險的經驗行為進行了檢驗。作者利用1980年以來美國上市公司的資料,解釋並運行了基於動態強度模型創新的違約預測統計方法,並對公司違約關聯性的測度給予了特別關注。 《公司違約風險測度》一書的主要發現是:公司違約更多地是與某個時段相關,而不是通常認為的與可觀測的共同的或相關的風險要素相關。本書的方法論考慮了隱含的違約相關性,當我們對公司貸款組合遭受巨大違約損失的可能性進行預測時,這些隱含的違約相關性備顯重要。同時,本書的資料也表明,預測公司違約的大部分權重源於公司的“違約距離”,這是一種經波動調整的杠杆測度方法。上述發現在後危機時期尤顯重要,而此次全球危機揭示出我們對公司間違約風險相關性的合理建模沒有給予足夠的關注。

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