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計量經濟學(簡體書)
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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《計量經濟學》是普通高等教育“十一五”國家級規劃教材,是高等學校經濟類核心課程教材之一。《計量經濟學》以學生“愿意學、學得懂、愿意用”為導向,介紹計量經濟學的基本內容及其發展,同時基于我國實際的數據、例子以及仿真實驗講述重要理論和概念,并以適當的尤式進行引申和擴展,由此形成了“學生有興趣學、學了能應用”的教學內容和講述方式。全書以總體回歸模型和樣本回歸模型及其相互關系為基點,首先講述樣本回歸模型及其估計和估計量的性質、假設檢驗,進而通過仿真實驗直觀講解估計量的性質;在此基礎上,通過例題重點講述模型設定,討論現實數據不滿足若干經典假設條件的檢驗與校正的思想。其次,簡潔直觀地講述了離散選擇模型,并以通俗易懂、重在解析其研究思想的方式講述平穩和非平穩的時間序列模型及其應用。最後,以例子講述面板數據模型的特點、面板數據模型的估計和檢驗,并以言簡意賅的方式講述動態面板數據模型。
《計量經濟學》適用于高等學校經濟類、管理類各專業計量經濟學的本科生教材,也可以作為經濟類學科方向的碩士、博士研究生及相關科研人員學習和應用計量經濟學的參考書。

名人/編輯推薦

《計量經濟學》是普通高等教育“十一五”國家級規劃教材,國家級精品課程教材,高等學校經濟學類核心課程教材之一。

目次

第1章 引論
§1.1 計量經濟學的定義與應用
一、計量經濟學的定義與學科特性
二、計量經濟學的作用與功能
§1.2 計量經濟學的學科地位
一、計量經濟學在經濟學科中居于最重要的地位
二、計量經濟學是經濟學的一個分支學科
三、計量經濟學的分類
§1.3 計量經濟學中的主要概念與含義
一、計量經濟學與計量經濟模型
二、被解釋變量與解釋變量
三、模型的估計和檢驗
四、數據
§1.4 如何學習計量經濟學
本章小結
討論與思考題
練習題

第2章 回歸分析
§2.1 總體與總體回歸模型
一、總體與總體回歸模型的含義
二、總體回歸模型中的蜥所包含的內容
§2.2 樣本與樣本回歸模型
一、樣本與樣本回歸模型的含義
二、樣本回歸模型的估計——最小二乘法的基本原理
§2_3總體回歸模型和樣本回歸模型——基于蒙特卡羅實驗的再認識
本章小結
討論與思考題
練習題

第3章 一元線性回歸模型
§3.1 一元線性回歸模型參數的估計
一、基本假定
二、普通最小二乘法(OLS)
三、最小二乘估計量的統計性質
§3.2 擬合優度
一、總離差平方和的分解
二、擬合優度
§3.3 回歸參數的區間估計和假設檢驗
一、回歸參數估計量的概率分布
二、回歸參數的區間估計
三、變量的顯著性檢驗:f檢驗
四、檢驗統計量的p值
§3.4 例子:中國消費函數
一、模型估計與結果說明
二、模型應用
§3.5 對最小二乘估計量統計性質的直觀認識——蒙特卡羅模擬
本章小結
討論與思考題
練習題
附錄:O2的無偏估計量

第4章 多元線性回歸分析
§4.1 多元線性回歸模型
一、兩個例子
二、多元線性回歸模型的一般形式
三、偏效應
§4.2 多元線性回歸模型的OLS估計
一、回歸系數的估計
二、隨機誤差項方差的估計
三、判定系數的調整
§4.3 多元線性回歸模型的假設檢驗
一、假設檢驗的基本思想
二、單參數的顯著性檢驗
三、多參數的線性約束檢驗
……
第5章 模型設定
第6章 多元線性回歸的向量表述
第7章 多重共線性
第8章 異方差
第9章 自相關
第10章 離散選擇模型
第11章 聯立方程模型
第12章 平穩時間序列模型
第13章 非平穩時間序列模型
第14章 面板數據模型

書摘/試閱

在多元線性回歸分析中,有一個經典假設:解釋變量之間不存在完全的多重共線性,即任何一個解釋變量不能表示為其他解釋變量的線性組合。如果某一個解釋變量能夠被其他解釋變量的線性組合表示,就意味著解釋變量之間具有完全多重共線性。在實際應用中,多元線性回歸模型中的解釋變量之間往往存在不同程度的線性相關關系,這就是所謂的不完全多重共線性。本章將對多重共線性的概念和有關問題進行講解和詮釋,具體內容包括:多重共線性的概念、產生多重共線性的原因、多重共線性對OLS估計量的影響以及對多重共線性現象的偵察和補救措施等。
§7.1多重共線性的概念
多重共線性是針對多元線性回歸模型中的多個解釋變量之間的相關性而提出的概念。在多元線性回歸模型中,經典假設要求模型的各解釋變量之間不存在完全的線性關系,即不存在完全的多重共線性。而在實際經濟分析中,當解釋變量的觀測值之間存在或多或少的相關性時,則認為模型存在不完全的多重共線性。因此,嚴格地講,多重共線性包含完全的多重共線性和不完全的多重共線性,但在未加特別說明的時候,通常所說的多重共線性是指不完全的多重共線性。

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