計量經濟學（簡體書）

《計量經濟學》是適合于經濟學、管理學門類各專業高年級本科生和非數量經濟學專業低年級研究生使用的一部計量經濟學專著性教材，也可以作為在社會、經濟、管理等領域從事計量經濟分析的研究人員的參考書。該書系統介紹了經典計量經濟學的基本理論、方法，以及為避免“偽回歸現象”的發生而發展起來的協整理論的基本內容，并將它們納入一個完整的體系之中。全書共分八章：第1章是緒論，主要介紹了什么是計量經濟學以及計量經濟學研究問題的基本步驟；第2、3章介紹了經典一元和多元線性回歸模型的基本理論、方法及其在經濟分析中的應用，以及可線性化的非線性回歸模型的估計問題；第4章是關于違背基本假定條件的線性回歸模型的討論，包括多重共線性、異方差性、自相關性和隨機解釋變量問題等；第5章是關于模型設定的幾個專門問題，包括解釋變量選取的偏誤、線性約束的F檢驗、模型選擇的準則和虛擬解釋變量模型等；第6章介紹了分布滯后變量模型的基本理論和方法；第7章是關于聯立方程模型的討論；第8章討論了單位根檢驗、協整檢驗和誤差修正模型的建立問題。

緒論
§1.1 什么是計量經濟學
1.1.1 什么是計量經濟學
1.1.2 計量經濟模型
1.1.3 經典計量經濟學與非經典計量經濟學
§1.2 經典計量經濟學的建模步驟
1.2.1 理論模型的設定
1.2.2 變量數據的搜集與處理
1.2.3 模型參數的估計
1.2.4 模型的檢驗
§1.3 計量經濟模型的應用
1.3.1 結構分析
1.3.2 經濟預測.
1.3.3 政策評價
§1.4 閱讀本書需要的數學知識

練習題
2一元線性回歸模型
§2.1 回歸分析與回歸模型
2.1.1 回歸分析與回歸模型
2.1.2 引入隨機誤差項的原因
§2.2 基本概念及普通最小二乘法
2.2.1 基本概念
2.2.2 普通最小二乘法
§2.3 總體回歸模型的基本假定及OLS估計量的統計性質
2.3.1 基本假定
2.3.2 0LS估計量的統計性質
2.3.3 隨機誤差項方差的OLS估計量
§2.4 擬合優度的度量
2.4.1 可決系數（R2）
2.4.2 相關系數與R2的關系
§2.5 回歸系數的假設檢驗及其區間估計
2.5.1 0LS估計量的概率分布
2.5.2 變量的顯著性檢驗
2.5.3 回歸系數的區間估計
§2.6 預測
2.6.1 點預測
2.6.2 區間預測
2.6.3 預測精度的影響因素分析
§2.7 案例分析

練習題二
附錄2.1 回歸系數OLS估計量的最小方差性證明
附錄2.2 的OLS估計量的無偏性證明
3，多元線性回歸模型
§3.1 基本概念及普通最小二乘法
3.1.1 基本概念
3.1.2 普通最小二乘法
§3.2 總體回歸模型的基本假定及OLS估計量的統計性質
3.2.1 基本假定
3.2.2 0LS估計量的統計性質
3.2.3 隨機誤差項方差的OLS估計量
§3.3 可決系數與調整的可決系數
3.3.1 可決系數（R2）
3.3.2 調整的可決系數（R2）
§3.4 變量的顯著性檢驗及偏回歸系數的區間估計
3.4.1 變量的顯著性檢驗
3.4.2 偏回歸系數的區間估計
§3.5 預測
3.5.1 點預測
2.5.2 區間預測
§3.6 可線性化的非線性回歸模型
3.6.1 幾種常見的模型
3.6.2 模型的估計與預測
§3.7 案例分析
……

4 違背基本假定的多元線性回歸模型
5 模型定中的幾個專題
6 滯后變量模型
7 聯立方程模型
8 偽回歸現象與協整理論
附錄