商品簡介
首先,本書是第一本以中文表達、探討風險值(Value at Risk) 的書籍。本書的作者們,累積多年的理論和實務經驗,透過團隊合作的基礎,將近年來風險管理中最主要的革命性發展--風險值,提供深入淺出的介紹與探討,不僅可作為商學院大學部高年級與研究所同學的教材,也可以提供實務界和管理機構參考依據。
第二,本書教材內容以本土化為主。教材本土化一直是商學院教學的夢想與期望,即使研究的困難度與複雜度更甚於歐美先進國家。本書作者仍然盡力提供國內環境實證研究,或許比起國外專業技術性研究,仍有許多的改善空間,然而比起純粹的翻譯教材,相對地難能可貴,應可供國內許多學術研究者更寬廣的研究空間。
第三,本書提供實例佐證理論,堪為最大特點。本書不僅介紹理論,更提供風險值的實作計算與評估。作者幾乎毫無保留的將實作結果按部就班加以介紹,相信對於實務上需要應用風險值系統來進行風險管理者,存有莫大助益。
第四,本書彙整國際金融機構關於資本適足率之最新規範,提供學術界或實務界人士對相關知識之參考。
第五,本書內容包含市場風險、信用風險和作業風險三大風險,介紹新近理論發展與實務應用。尤其,新增信用風險之理論和實務經驗,針對違約機率、違約損失率、違約暴險額等內部法參數提供深入淺出的介紹與探討,可供實務界和管理機構參考依據。
第六,本書內容兼俱財務金融、會計、審計等範疇,提供風險管理整體實作概念,對於需要運用風險管理系統進行管理的單位或人員,提供具有參考價值的依據。
作者簡介
周大慶
現職:萬泰商業銀行風險管理委員會執行長
學歷:喬治華盛頓大學經濟博士
專長領域:衍生性金融產品‧債券基金‧資產組合管理‧資產證券化‧風險管理
沈大白
現職:東吳大學會計學系教授‧東吳大學商學研究發展中心執行長
學歷:美國杜蘭大學財務經濟博士
專長領域:會計揭露與盈餘管理‧財務金融風險
張大成
現職:東吳大學國際貿易學系教授
學歷:台灣大學經濟學博士
專長領域:國家金融‧衍生性金融商品
敬永康
現職:聯合徵信中心專案經理
學歷:東吳大學會計碩士
專長領域:市場風險值‧信用風險值‧信用評等
柯瓊鳳
現職:東吳大學會計學系副教授
學歷:日本筑波大學經營政策科學碩士
專長領域:財務風險管理‧信用風險管理‧信用評等‧會計資訊系統
目次
第02章 傳統風險管理與風險值
第03章 風險值的規範
第04章 風險值衡量方法
第05章 金融商品風險計算
第06章 回顧測試
第07章 壓力測試
第08章 績效評估與組合管理
第09章 風險值個案研究
第10章 信用風險
第11章 其他風險值
第12章 衍生性商品與審查
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