金融工程（簡體書）

《金融工程》共分為十二章，第一章為金融工程導論，概括地介紹了金融工程的產生發展、基本概念、研究對象及方法等等。第二章至第四章分別介紹了遠期、期貨、互換這三種最基本的金融衍生品。第五章至第十章深入地介紹了期權的交易策略、定價方法及期權的廣泛應用等知識。

前言
第一章 金融工程導論
第一節 金融工程產生和發展的動因
第二節 金融工程與金融理論的發展
一、證券組合理論
二、莫迪利亞尼一米勒的MM理論
三、資本資產定價模型(CAPM)
四、布萊克-斯科爾斯(Black-Scholes)公式
五、套利定價理論(APT)
第三節 金融工程的概念
第四節 金融工程的研究方法
一、金融市場信息是金融工程研究的基礎
二、防范金融風險的方法

第二章 遠期合約
第一節 遠期合約概述
一、遠期合約的概念
二、遠期合約的定價
第二節 遠期利率協議
一、遠期利率協議的結構
二、遠期利率協議的應用
三、遠期利率協議的定價
第三節 遠期外匯合約
一、遠期外匯合約的應用
二、遠期外匯合約的定價

第三章 期貨
第一節 期貨合約
一、期貨市場的發展
二、期貨合約的條款
三、期貨交易商
四、期貨合約的交易機制
五、期貨合約的交割和現金結算
六、期貨合約的定價模型
七、期貨合約價格是否存在風險溢價
八、遠期合約價格與期貨合約價格的差異
第二節 利率期貨
一、歐洲美元期貨
二、國債期貨
第三節 外匯期貨
一、外匯期貨合約
二、利用外匯期貨進行對沖
三、利用外匯期貨進行對沖的數學原理
第四節 期貨交易的拓展
一、套期保值理論的演進
二、套期保值策略的運用
第五節 股票指數期貨
一、股票指數期貨概述
二、股指期貨價格形成的機制
三、使用股指期貨進行對沖

第四章 互換
第一節 互換合約概述
第二節 利率互換
一、利率互換的定價
二、利率互換交易的運用
第三節 貨幣互換
一、貨幣互換的定價
二、貨幣互換交易的應用
第四節 互換交易的拓展
一、遠期利率互換
二、遠期貨幣互換
三、股票指數互換

第五章 期權市場及其交易策略
第一節 期權及其交易概述
一、期權的含義
二、期權的分類
三、期權交易制度
第二節 期權價格的影響因素
一、期權的理論價格
二、期權價格的影響因素
第三節 期權價格的特性
一、期權的頭寸及其損益分析
二、期權價格的上下限
三、期權價格曲線的形狀
四、看跌期權與看漲期權的平價關係
第四節 期權交易策略
一、標的資產與期權的基本組合策略
二、期權的價差組合策略
三、組合期權策略

第六章 Black-Scholes期權定價模型
第一節 股票價格的演化模型
一、有效市場假說
二、布朗運動及伊藤過程
三、幾何布朗運動與對數正態分布
第二節 B1ack-Scholes期權定價模型
一、B1ack-Scholes模型的假設條件
二、B1ack-Sch01es模型的基本思路
三、B-S微分方程
四、B-S期權定價公式
第三節 Black-Scholes期權定價公式分析
一、δDelta
二、r-Gamma
三、θ-Theta
四、υ-Vega
五、μ-Rho
六、λ-Lambda
第四節 Black-Scholes期權定價模型的推廣
一、有收益資產歐式期權定價公式
二、有收益資產美式看漲期權定價

第七章 期權定價的數值方法
第一節 期權的二叉樹定價模型
一、二叉樹模型與風險中性定價法
二、美式期權的二叉樹模型
三、紅利與二叉樹定價模型
四、二叉樹定價模型與BIack-Scholes公式的關係
五、利用期權的錯誤定價套利
第二節 有限差分方法
一、差商取法
二、隱式差分方法
三、顯式差分方法
四、變量代換
第三節 蒙特卡羅模擬
一、計算期權的期望貼現值
二、計算隨機數
三、模擬對數正態分布的股票價格
四、蒙特卡羅模擬定價
五、蒙特卡羅方法的精度

第八章 基於其他標的資產的期權
第一節 股票指數期權
一、股票指數期權概述
二、股票指數期權合約的內容
三、股指期權的定價