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數理金融:資產定價與金融决策理論(第二版)(簡體書)
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數理金融:資產定價與金融决策理論(第二版)(簡體書)

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商品簡介
目次

商品簡介

葉中行、林建忠編著的《數理金融--資產定價與金融決策理論(第2版十二五普通高等教育本科國家級規劃教材)》較為全面地介紹了數理金融的基本知識,內容包括數理金融預備知識(第1章)、資本資產定價模型(第2、5章)、套利定價模型(第3章)、最優資產組合理論(第4章)、期權定價(第6、7章)、利率期限結構與利率衍生產品(第8章)、公司資本結構理論(第9章)。本書力求內容完整、新穎,語言流暢,通俗易懂,圖文並茂,結合中國金融市場的實際數據進行講解。每章後都配備了相當數量的習題,作為正文內容的補充。
本書適合普通高等院校應用數學專業本科生,金融學、管理等專業研究生作為教材使用,也可作為金融界高級從業人員的參考用書。

目次

第二版前言
第一版前言
第1章 數理金融預備知識
1.1 效用理論簡介
1.2 期望效用理論
1.3 單周期隨機資產市場的一般套利定價定理
1.4 單周期隨機經濟系統的投資消費模型
1.5 風險厭惡與均值一方差效用函數
1.6 單周期隨機經濟系統競爭均衡定價
1.7 等價概率分布與風險中性定價
1.8 連續時間的擴散模型與Ito公式
1.9 等價概率測度變換
1.10 首次擊中時與帶吸收狀態的漂移Brown運動
附錄
習題一
第2章 資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型
2.1 標準的均值-方差資產組合問題
2.2 具有無風險資產的均值-方差問題
2.3 期望收益率關係式與風險分類
2.4 資本資產定價模型
2.5 資本資產定價模型在資產定價中的應用
習題二
第3章 Ross套利定價理論
3.1 線性因子模型
3.2 不含殘差風險線性因子模型的套利定價
3.3 含殘差風險線性因子模型的套利定價
3.4 完全分散化資產組合與因子溢價的解釋
3.5 套利定價理論應用案例
3.6 Fama和French的三因子模型
習題三
第4章 最優資產組合模型的若干推廣和計算方法
4.1 log最優資產組合理論
4.2 指數跟蹤優化組合模型
4.3 效用最優化和有高階矩約束的最優資產組合模型
4.4 最優資產組合的計算方法
習題四
第5章 連續時間資產組合選擇與跨期資本資產定價模型
5.1 連續時間資產組合模型
5.2 連續時間跨期資本資產定價模型
5.3 等彈性消費效用的投資消費問題
習題五
第6章 離散時間期權定價理論
6.1 期權概述
6.2 Cox-Ross-Rubinstein二項式期權定價公式
6.3 測度變換
6.4 美式期權
6.5 期權的基本性質
習題六
第7章 連續時間期權定價理論
7.1 歐式期權定價的Black-Scholes公式
7.2 未定權益Black-Scholes定價方程解的概率表達式與風險中性定價
7.3 標的股票支付紅利的期權定價
7.4 美式看跌期權Black-Scholes方程的邊界條件
7.5 標的股票支付紅利的美式看漲期權及其自由邊界
7.6 向下觸銷看漲期權
7.7 永續期權
7.8 最優提早執行期權
7.9 執行價格為隨機變量的期權
7.10 亞式期權
7.11 遠期合約與期貨合約
7.12 不完全市場期權定價簡介
7.13 Hull-White隨機波動率模型下的期權定價
習題七
第8章 利率期限結構理論
8.1 利率與債券
8.2 確定利率的期限結構
8.3 理性預期假設
8.4 連續時間期限結構方程
8.5 仿射期限結構模型
8.6 時齊仿射利率模型及期限結構
8.7 預期假設與均衡
8.8 流動性偏好理論與市場分割理論
8.9 Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限結構
習題八
第9章 公司資本結構定價
9.1 單周期確定投資情況的Modigliani-Miller無關性定理
9.2 單周期不確定投資情況的Modigliani-Miller定理
9.3 連續時間Modigliani-Miller無關性定理
9.4 資本結構定價方程
9.5 認股權證
9.6 風險貼現債券
9.7 利率風險結構
9.8 從屬債券與有擔保債券
9.9 可轉換債券與可贖回債券
9.10 帶有利率風險的公司證券的定價
9.11 浮動利率債券設計
9.12 資本加權平均成本與跨期資本資產定價模型綜合
習題九
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