貨幣經濟學研究(叢書)（簡體書）

本書的第一部分為中央銀行與政府的關係研究，該部分通過建立模型研究政府與中央銀行的關係，即在微觀經濟結構約束下求解長短期中政府與中央銀行的最優委托代理關係，由此得到中央銀行的目標規則；第二部分為我國貨幣、商品價格和真實部門之間的信息傳導研究，研究從貨幣到價格和真實部門的傳導機制。該部分通過分析我國五個宏觀經濟變量之間的均衡、調整即因果聯接等關係探討了我國貨幣對價格及真實部門的影響；第三部分為基於一般債券和TIPS的通貨膨脹期限結構模型研究，結合利率期限結構研究的方法研究了通貨膨脹的期限結構；第四部分以多因素CIR為基礎，運用卡爾曼濾波來模擬和估計我國國債利率的期限結構。

第一篇 貨幣政策目標規則——中央銀行與政府關係模型
內容提要
第一章 引言
第一節 中央銀行獨立性思想追溯
第二節 中央銀行獨立性內涵
第二章 文獻綜述
第一節 貨幣政策時間不一致性問題
第二節 問題的解決方案
第三節 其他
第三章 基本框架和框架的擴展
第一節 基本框架
第二節 文獻與框架
第三節 框架的擴展
第四章 政府與中央銀行的最優委托代理關係
第一節 短期內政府與中央銀行的委托代理關係
第二節 長期中政府與中央銀行的委托代理關係
第三節 長短期最優貨幣政策委托比較
第四節 結論
附錄
附錄一 短期最優貨幣政策委托求解
附錄二 長期最優貨幣政策委托求解
參考文獻
第二篇 我國貨幣、商品價格和真實部門之間的信息傳導研究
內容提要
第一章 引言
第二章 文獻綜述
第一節 相關命題的研究述評
第二節 關於信息傳導的研究方法述評
第三章 線性方法下信息傳導模型與估計
第一節 均衡關係及穩定性分析
第二節 動態關係檢驗
第四章 非線性方法下信息傳導模型與估計
第一節 非對稱性信息傳導模型
第二節 差別體制轉換信息傳導模型
第三節 平滑轉移（STAR）模型
第五章 線性方法下的實證結果與分析
第一節 數據說明
第二節 實證結果與分析
第六章 非線性方法下的實證結果與分析
第一節 非對稱模型誤差修正模型下實證結果與分析
第二節 體制轉換模型下的實證結果與分析
第三節 平滑轉移模型下的實證結果與分析
第七章 結論
參考文獻
第三篇 基於一般債券和TIPS的通貨膨脹期限結構模型研究
內容提要
第一章 引言
第一節 研究的理論基礎
第二節 TIPS架構
第二章 文獻綜述
第一節 基於一般債券的通貨膨脹期限結構模型的發展
第二節 基於TIPS的通貨膨脹期限結構模型的發展
第三章 基於一般債券的通貨膨脹期限結構模型
第一節 模型推導的理論基礎
第二節 模型假設
第三節 通貨膨脹雙因素模型
第四節 通貨膨脹雙因素模型的推導
第五節 小結
第四章 基於TIPS的通貨膨脹期限結構模型
第一節 零息票TIPS的可疊加理論
第二節 無套利模型的假設條件及推導步驟
第三節 無套利模型的推導
第四節 小結
第五章 結論
參考文獻
第四篇 國債收益率期限結構研究
內容提要
第一章 引言
第一節 期限結構與收益率曲線
第二節 期限結構理論
第三節 國債利率期限結構的擬合和估計
第二章 文獻綜述
第一節 國內外的研究述評
第二節 難點與研究創新
第三章 數據處理與解讀
第一節 交易所國債的交易規則
第二節 樣本選取
第三節 選取零息票收益率的必要性
第四節 零息票收益率曲線的確定
第五節 期限完備情況
第六節 滬市和深市期限結構的一致性檢驗
第七節 滬市和深市對于研究我國國債的期限結構誰更具代表性
第四章 研究方法
第一節 模型的假設檢驗
第二節 卡爾曼濾波方法
第五章 期限結構的估計結果與分析
第六章 模型的診斷校驗
第一節 診斷校驗
第二節 模型不充分性的咸因分析
第七章 結論與建議
第一節 結論
第二節 政策建議
第八章 模型的修正與今后的研究方向
第一節 模型（4-41）所滿足的狀態方程
第二節 滿足模型（4-41）的債券收益率
第三節 調整因素的權重
附錄
附錄一 用來進行卡爾曼濾波分析的系統方程
附錄二 銀行間市場和交易所市場回購利率的統一性
參考文獻