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股票市場可預測性研究-中國證據與國際比較(簡體書)
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股票市場可預測性研究-中國證據與國際比較(簡體書)

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商品簡介
目次

商品簡介

現有的關于中國股市有效性的實證研究,多是利用線性范式條件下的統計檢驗方法進行分析;而且,關于中國股市的有效性問題,學界至今仍然有很大的爭議,還沒有形成共識。本書立足于過去收益(和交易量)信息,基于弱型市場有效性的信息集,采用先進的非線性統計和計量手段,多視角、多層次實證考察中國股市的可預測性特征,深刻認識、探討和剖析中國股市的有效性狀況及其深層次原因,為中國股市的健康發展提供證據和建議。

目次

第一章 EMH和股市可預測性研究回顧
第一節 EMH的早期研究
第二節 EMH的3種類型
一、弱型有效
二、半強型有效
三、強型有效
第三節 EMH的實證含義
一、EMH的一般性表述
二、EMH、“鞅”和“公平游戲”
三、EMH和隨機游走
第四節 1970年后EMH的發展
一、EMH分類的調整
二、收益可預測性
三、事件研究
四、內幕消息檢驗
第五節 EMH的局限
一、EMH與交易成本、信息成本和意見分歧
二、EMH與市場流動性
三、EMH、聯合假定和資產定價理論
四、EMH、思維范式和市場特性
第六節 EMH的近期相關研究
一、“異象”與行為金融理論
二、EMH與非線性范式
第七節 中國股市有效性實證研究簡評
第二章 中國股市收益非線性相關結構的實證檢驗
第一節 研究回顧
第二節 隨機非線性模型
第三節 非線性相關陛檢驗方法
一、McLeod-Li檢驗
二、BDS檢驗
三、Hsieh檢驗
第四節 數據說明和基本描述統計
第五節 非線性相關性的實證檢驗
第六節 股市收益非線性相關結構的隨機模型考察
第七節 小結
第三章 上證指數收益和波動性的周內效應檢驗
第一節 研究概況
第二節 計量檢驗方法
第三節 周內效應實證檢驗
第四節 小結
第四章 牛、熊市周期和股市間的周期協同性
第一節 研究回顧
第二節 研究方法
一、牛、熊市判別方法與標準
二、牛市和熊市的數量特征
三、股市間的協同和滾動協同指數
第三節 實證分析
第四節 小結
第五章 不同市場態勢下股市的非對稱反應
第一節 研究回顧
第二節 研究方法
一、非對稱均值回歸計量檢驗的基本原理
二、ANST-GARCH(M)-GED模型
三、收益自相關系數和未來波動的相關性
四、牛、熊市診斷方法
第三節 實證分析
一、數據說明和牛、熊市周期診斷
二、牛、熊態勢下股市非對稱反應的ANST-GARCH(M)-GED模型探測
三、收益自相關系數與未來波動的相關性和股市的非對稱反應
第四節 小結
第六章 股市收益和波動性長期記憶的V/S分析
第一節 研究回顧
第二節 研究方法
一、V/S及其相關統計量
二、方差漂移突變的ICSS診斷法
第三節 實證分析
一、滬市階段性的方差漂移突變診斷
二、滬市收益的長期記憶效應及其階段性
三、滬市部分個股收益長期記憶效應的V/S分析
四、股市收益長期記憶的國際比較
五、股市波動性長期記憶的國際比較
第四節 結論與含義
第七章 中國股市收益的長期記憶:有限長度還是無限緩慢衰減
第一節 文獻簡要回顧
第二節 研究方法
一、經典R/S分析
二、修正R/S分析
三、GPH檢驗
第三節 實證分析
一、股市日收益非周期性循環和長期記憶的經典R/S分析
二、股市日收益長期記憶的修正R/S分析
三、股市收益長期記憶的GPH檢驗
第四節 小結與討論
第八章 中國股市收益和交易量動態引導關系的實證分析
第一節 研究回顧
第二節 研究方法
一、線性Granger因果檢驗
二、非線性Granger因果檢驗
第三節 實證分析
一、APGARCH模型探測收益和交易量的ARCH效應和波動非對稱性
二、股市收益和交易量變動率線性Granger因果檢驗
三、股市收益和交易量之間非線性Granger因果檢驗
第四節 小結
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