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作者簡介
目次
1.1 研究的背景與意義
1.1.1 國際市場
1.1.2 國內市場
1.1.3 研究意義與價值
1.2 基本研究思路與框架
1.3 研究方法
1.4 主要創新與不足之處
1.4.1 主要創新
1.4.2 不足之處
第2章 研究綜述
2.1 國外的研究
2.1.1 典型結構性產品的定價研究
2.1.2 其他產品的研究
2.2 國內的研究
2.2.1 中國內地的研究
2.2.2 中國臺灣的研究
2.3 對研究文獻的評價
第3章 結構性金融衍生產品的特性與功能
3.1 結構性金融衍生產品的特性
3.1.1 產品構成特性
3.1.2 產品收益形式設計特點
3.2 結構性金融衍生產品的發展
3.2.1 結構性金融衍生產品在歐美市場的發展
3.2.2 結構性金融衍生產品在亞洲市場的發展(除中國外)
3.2.3 結構性金融衍生產品在中國內地的發展
3.3 結構性金融衍生產品的種類與功能
3.3.1 種類
3.3.2 功能
第4章 結構性金融衍生產品的定價
4.1 金融資產定價原理
4.1.1 資本資產定價原理
4.1.2 無套利定價原理
4.1.3 無套利分析方法和收益/風險分析方法的區別
4.2 結構性金融衍生產品定價的影響因素、分類與定價技術
4.2.1 估值原理
4.2.2 影響定價的特別因素
4.2.3 發行定價和二級市場定價
4.2.4 定價模型與技術
第5章 外幣理財產品個案——區間觸發型外幣結構性存款定價研究
5.1 中信銀行產品特點分析
5.1.1 產品基本情況
5.1.2 產品信息
5.1.3 產品特點
5.2 建立黃金價格走勢預測模型
5.2.1 黃金價格序列特征及平穩性檢驗
5.2.2 收益率序列特征檢驗
5.2.3 模型的構建
5.2.4 模型的選擇與確定
5.3 產品中期權合約的定價
5.3.1 蒙特卡洛模擬
5.3.2 價格(收益率)模擬過程及初始值設定
5.3.3 隨機數問題
5.3.4 計算期權價值
5.4 外幣理財產品價值
5.4.1 外幣理財產品所包含債券價值的計算
5.4.2 外幣理財產品總價值
5.5 外幣理財產品收益/風險分布特點及與黃金收益/風險分布的比較(中信銀行)
5.6 中國銀行產品特點分析
5.6.1 產品基本情況
5.6.2 產品特點
5.7 期權價格的計算
5.8 產品總價值
5.9 外幣理財產品收益/風險分布特點及與黃金收益/風險分布的比較(中國銀行)
5.10 結論與比較
5.10.1 結論
5.10.2 比較
第6章 我國市場上的結構性金融衍生產品——外幣理財產品定價
績效實證研究
6.1 研究思路與框架
6.1.1 目標陳述
6.1.2 方法
6.2 數據選擇
6.3 變量識別、定義和計算
6.3.1 識別
6.3.2 定義
6.3.3 計算
6.4 模型與結果
6.4.1 外幣理財產品實際收益和基準收益比較模型
6.4.2 超額收益和產品期限之間的關系模型
6.4.3 信用利差研究——基于面板數據的模型分析
6.5 結論
6.5.1 實證研究結果總結
6.5.2 實證研究結果分析
第7章 結論與建議
參考文獻
致謝
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