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商業銀行操作風險的度量與控制研究(簡體書)
  • 商業銀行操作風險的度量與控制研究(簡體書)

  • ISBN13:9787509613238
  • 出版社:經濟管理出版社
  • 作者:陳曉慧
  • 裝訂/頁數:平裝/207頁
  • 規格:26cm*19cm (高/寬)
  • 出版日:2011/04/01
人民幣定價:38元
定  價:NT$228元
優惠價: 87198
可得紅利積點:5 點

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商品簡介

作者簡介

目次

將商業銀行作為一個整體對其操作風險進行度量,有利于對商業銀行行業整體操作風險狀況的把握,可以更好地服務于監管需要,但從風險管理與控制的角度而言還是具有明顯的局限性。因此,《商業銀行操作風險的度量與控制研究》對以往商業銀行操作風險的研究思路進行了拓展,將操作風險區分為宏觀視角的系統操作風險與銀行微觀視角的內部操作風險兩個層面,并且主張操作風險的度量與控制應主要關注銀行內部,以單個商業銀行自身的內部操作風險狀況與特徵為研究對象,通過構建商業銀行操作風險預測、上限邊界確定、預警控制與內部控制系統相融合的綜合度量及控制的理論和方法體系,探索將銀行操作風險度量與銀行風險管理戰略目標及相關的風險控制活動建立起有效的關聯,使操作風險的度量與控制研究對商業銀行更具管理價值。 《商業銀行操作風險的度量與控制研究》由陳曉慧編著。
陳曉慧,女,1976年生,山西臨汾市人,現為南京財經大學金融學院金融工程系教師,管理學博士。1978年7月畢業于山東科技大學經濟管理學院會計學專業,獲經濟學學士學位;2002年7月畢業于中國礦業大學(北京校區)會計學專業。獲管理學碩士學位;2010年11月畢業于東南大學經濟管理學院管理科學與工程專業(金融工程與金融風險),獲管理學博士學位。長期從事財務與金融領域的教學與研究工作,主要研究方向為:公司金融、風險管理、證券投資等。曾為中國內部審計協會、國電集團以及南京市農村信用社主講:管理審計、內部控制、新會計準則實務操作等。先后在兗州煤業東灘煤礦(1998年7月~2000年8月)、青島大學國際商學院會計學系(2002年7月~2005年8月)和南京財經大學金融學院(2010年11月至今)等單位工作與任教。在《投資研究》、《金融論壇》、《統計與決策》、《中國礦業大學學報》(社會科學版)、《財會月刊》、《財會通訊》等雜志上發表學術論文20多篇。參加多項省、部級科研項目,獲省、部級科研三等獎一項(排名第三位)。
第一章 緒論
第一節 選題背景及研究的重要意義
一、國外商業銀行操作風險及控制狀況
二、我國商業銀行操作風險的嚴峻性
三、本書研究問題的提出
第二節 研究文獻及評述
一、對商業銀行操作風險內涵的研究
二、對商業銀行操作風險度量模型的研究
三、對商業銀行操作風險的實證研究
四、對商業銀行操作風險控制的研究
五、我國操作風險度量與控制研究中存在的主要問題
第三節 研究方案
一、研究目的與目標
二、研究的基本思路
三、研究的主要內容
四、研究的技術路線與主要方法
第四節 研究的理論意義與應用價值
一、研究的理論意義
二、研究的應用價值
三、本書的主要觀點及創新點
第二章 商業銀行操作風險度量與控制的基礎理論
第一節 商業銀行操作風險度量的界定
一、操作風險的構成
二、操作風險的度量屬性
三、操作風險與其他風險的關係
第二節 商業銀行操作風險度量的常用方法
一、巴塞爾委員會選定的度量方法
二、理論研究中操作風險的常用高級計量方法
三、度量方法的比較與選擇
第三節 商業銀行操作風險控制理論與方法
一、操作風險控制的基本思路
二、操作風險的預警理論與方法
三、內部控制的理論與方法
四、本書中控制理論與方法的選擇
第四節 商業銀行操作風險的影響因素分析
一、宏觀影響因素分析
二、微觀影響因素分析
三、國際金融環境的影響
第五節 巴林銀行破產的案例分析
一、巴林銀行的基本情況
二、里森和他的錯誤賬戶
三、發生巨額損失的過程
四、巴林銀行倒閉的主要原因
第六節 本章小結
第三章 商業銀行系統操作風險度量及其局限性分析
第一節 商業銀行系統操作風險度量的基礎資料分析
一、數據資料收集的基本要求及其差異
二、我國商業銀行操作風險的趨勢狀況分析
三、我國商業銀行操作風險類型構成狀況分析
四、我國商業銀行操作風險區間分布狀況分析
五、我國商業銀行操作風險的業務線分布狀況分析
第二節 基於極值理論的VAR操作風險度量模型構建
一、損失分布函數的確定
二、閾值模型的構建
三、閾值的選取
四、模型的檢驗
五、模型參數的估計
六、分布函數的估計
七、VaR與ES的確定
第三節 系統風險度量模型的應用
一、樣本的正態性檢驗與分布函數確定
二、閾值的選取和參數估計
三、在險價值與條件風險價值的確定
第四節 商業銀行系統操作風險度量研究的局限性
一、度量基礎數據的局限性
二、度量方法的局限性
三、度量結果的局限性
第五節 本章小結
第四章 商業銀行內部操作風險度量方法研究
第一節 商業銀行內部操作風險計量對象的選擇分析
一、內部操作風險樣本對象選擇的基本思路
二、中國工商銀行的基本情況
三、以二級分行作為內部操作風險度量對象的可行性與局限性
第二節 商業銀行內部操作風險的度量思路與數據分析
一、商業銀行內部操作風險的界定
二、商業銀行內部操作風險的度量思路
三、商業銀行內部操作風險的數據分析
第三節 商業銀行內部操作風險的趨勢預測
一、商業銀行操作風險預測模型的構建
二、商業銀行內部操作風險損失預測
三、商業銀行內部操作風險損失頻度預測
第四節 商業銀行內部操作風險范圍的確定
一、內部操作風險范圍的界定
二、樣本分布函數的檢驗
三、閾值的確定
四、參數的估計
五、商業銀行操作風險損失上限邊界的確定
第五節 商業銀行內部操作風險度量結果綜合評價修正
一、綜合評價修正的基本思路
二、商業銀行內部操作風險管理狀況綜合評價指標的選擇
三、操作風險管理狀況綜合評價模型的構建
四、操作風險度量結果修正模型的建立
五、綜合評價模型及度量結果修正模型的應用
第六節 商業銀行內部操作風險預警控制研究
一、商業銀行操作風險預警控制燈區的設置
二、商業銀行操作風險預警控制模型的構建
三、商業銀行操作風險預警控制的應用
第七節 本章小結
第五章 商業銀行操作風險的生態內部控制系統及其優化
第一節 商業銀行操作風險的生態內部控制環境建設
一、生態內部控制環境的內涵
二、生態內部控制環境建設的主要內容
三、規範與完善商業銀行操作風險生態內部控制環境的主要措施
第二節 商業銀行操作風險生態內部控制系統構建及其優化研究
一、商業銀行操作風險生態內部控制系統的基本框架
二、商業銀行操作風險生態內部控制系統的主要內容
三、商業銀行操作風險生態內部控制系統的優化策略
第三節 商業銀行操作風險內部控制的博弈分析
一、商業銀行操作風險內部控制的博弈性特徵
二、商業銀行操作風險內部控制的完全信息靜態博弈分析
三、商業銀行操作風險內部控制的不完全信息靜態博弈分析
第四節 本章小結
第六章 研究結論與展望
第一節 主要研究結論
第二節 未來研究展望
參考文獻
後記

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