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商品簡介
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有效的風險管理以及準確的風險測度對於現代金融企業越來越重要。傳統的在險價值方法雖然能讓人迅速瞭解投資組合包含的風險信息，但由於不具有次可加性以及對極值不敏感等問題， 很快就被預期損失取代。而ES作為當前最為流行的風險管理工具，不具有與回測相關的可導出性，在實際應用中被廣為詬病。在此背景下，本文通過選取一個同時具有一致性和可導出性的風險測度指標――期望分位數作為工具，分別建立了部分變係數條件期望分位數模型、線性條件自回歸期望分位數模型和變係數條件自回歸期望分位數模型，研究個體尾部風險的測度、估計和檢驗問題。
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