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作者簡介
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金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷地深入發展，金融風險管理越發重要，也日趨複雜。金融風險管理師（FRM）就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域頂級權威的國際認證考試。本叢書以FRM考試第一、二級考綱內容為中心，並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。本叢書將金融風險建模知識和Python編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。
本書是本系列圖書的第二冊，共分12章。本書的第l章講解金融數據波動率計算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介紹隨機過程，比如馬爾可夫過程、馬丁格爾策略、維納過程、伊藤引理和幾何布朗運動等內容。第3章探討蒙特卡羅模擬，特別是股價模擬和期權定價內容。第4章介紹常見的幾種回歸分析，比如線性回歸、邏輯回歸、多項式回歸、嶺回歸和套索回歸。第5、6和7章內容探討期權定價和分析，第5章以二叉樹為主，第6章介紹BSM模型條件下的期權定價，第7章介紹希臘字母。第8、9和10章內容介紹風險管理，分別是市場風險、信用風險和交易對手信用風險。第11和12章探討投資組合相關內容。
本書適合所有金融從業者閱讀，特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。本書適合FRM考生備考參考學習，可以幫助FRM持證者實踐金融建模，另外，本書也是鞏固金融知識、應對金融筆試和面試的利器。
本書是本系列圖書的第二冊，共分12章。本書的第l章講解金融數據波動率計算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介紹隨機過程，比如馬爾可夫過程、馬丁格爾策略、維納過程、伊藤引理和幾何布朗運動等內容。第3章探討蒙特卡羅模擬，特別是股價模擬和期權定價內容。第4章介紹常見的幾種回歸分析，比如線性回歸、邏輯回歸、多項式回歸、嶺回歸和套索回歸。第5、6和7章內容探討期權定價和分析，第5章以二叉樹為主，第6章介紹BSM模型條件下的期權定價，第7章介紹希臘字母。第8、9和10章內容介紹風險管理，分別是市場風險、信用風險和交易對手信用風險。第11和12章探討投資組合相關內容。
本書適合所有金融從業者閱讀，特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。本書適合FRM考生備考參考學習，可以幫助FRM持證者實踐金融建模，另外，本書也是鞏固金融知識、應對金融筆試和面試的利器。
作者簡介
姜偉生，博士，FRM，現就職於MSCI，負責為美國對衝基金客戶提供金融分析產品RiskMetricsRiskManager的咨詢和技術支持服務。MATLAB建模實踐超過10年。跨領域著作豐富，在語言教育、新能源汽車等領域出版中英文圖書超過15本。
目次
第1章 波動率
1.1 回報率
1.2 歷史波動率
1.3 移動平均（MA）計算波動率
1.4 自回歸條件異方差模型ARCH
1.5 廣義自回歸條件異方差模型GARCH
1.6 波動率估計
1.7 隱含波動率
第2章 隨機過程
2.1 隨機變量與隨機過程
2.2 馬爾可夫過程
2.3 馬丁格爾
2.4 隨機漫步
2.5 維納過程
2.6 伊藤引理
2.7 幾何布朗運動
第3章 蒙特卡羅模擬
3.1 蒙特卡羅模擬的基本思想
3.2 定積分
3.3 估算圓周率
3.4 股價模擬
3.5 具有相關性的股價模擬
3.6 歐式期權的定價
3.7 亞式期權的定價
3.8 馬爾可夫鏈蒙特卡羅
第4章 回歸分析
4.1 回歸分析概述
4.2 回歸模型的建模與評估
4.3 線性回歸
4.4 邏輯回歸
4.5 多項式回歸
4.6 嶺回歸
4.7 套索回歸
第5章 期權二叉樹
5.1 期權市場
5.2 標的物二叉樹
5.3 歐式期權二叉樹
5.4 美式期權二叉樹
5.5 二叉樹步數影響
5.6 其他二叉樹
第6章 BSM期權定價
6.1 BSM模型
6.2 時間價值和內在價值
6.3 外匯期權
6.4 期貨期權和債券期權
6.5 數字期權
第7章 希臘字母
7.1 希臘字母
7.2 Delta
7.3 Gamma
7.4 Theta
7.5 Vega
7.6 Rho
第8章 市場風險
8.1 市場風險及其分類
8.2 市場風險度量
8.3 風險價值
8.4 參數法計算風險價值
8.5 歷史法計算風險價值
8.6 蒙特卡羅法計算風險價值
第9章 信用風險
9.1 信用風險的定義和分類
9.2 信用風險的度量
9.3 信用風險數據分析與處理
9.4 信用風險評分卡模型
9.5 信用評級機構
9.6 自展法求生存定
9.7 奧特曼Z分模型
第10章 交易對手信用風險
10.1 交易對手信用風險概念
10.2 交易對手信用風險度量
10.3 預期正散口和最大潛在未來風險敞口
10.4 遠期合同的交易對手信用風險
10.5 利塞互換的交易對手信用風臉
10.6 貨幣互換的交易對手信用風險
10.7 交易對手信用風險緩釋
10.8 信用估值調整
10.9 錯向風險
第11章 投資組合理論Ⅰ
11.1 均值方差理論
11.2 拉格朗日函數優化求解
11.3 總體最小風險資產組合
11.4 有效前沿
11.5 有效前沿實債
11.6 不可賣空有效前沿
第12章 投資組合理論Ⅱ
12.1 包含無風險產品的投資組合
12.2 最佳風險投資組合及實例分析
12.3 無美別效用曲線
12.4 最佳完全投資組合實例分析
12.5 資產定價理論
備忘
1.1 回報率
1.2 歷史波動率
1.3 移動平均（MA）計算波動率
1.4 自回歸條件異方差模型ARCH
1.5 廣義自回歸條件異方差模型GARCH
1.6 波動率估計
1.7 隱含波動率
第2章 隨機過程
2.1 隨機變量與隨機過程
2.2 馬爾可夫過程
2.3 馬丁格爾
2.4 隨機漫步
2.5 維納過程
2.6 伊藤引理
2.7 幾何布朗運動
第3章 蒙特卡羅模擬
3.1 蒙特卡羅模擬的基本思想
3.2 定積分
3.3 估算圓周率
3.4 股價模擬
3.5 具有相關性的股價模擬
3.6 歐式期權的定價
3.7 亞式期權的定價
3.8 馬爾可夫鏈蒙特卡羅
第4章 回歸分析
4.1 回歸分析概述
4.2 回歸模型的建模與評估
4.3 線性回歸
4.4 邏輯回歸
4.5 多項式回歸
4.6 嶺回歸
4.7 套索回歸
第5章 期權二叉樹
5.1 期權市場
5.2 標的物二叉樹
5.3 歐式期權二叉樹
5.4 美式期權二叉樹
5.5 二叉樹步數影響
5.6 其他二叉樹
第6章 BSM期權定價
6.1 BSM模型
6.2 時間價值和內在價值
6.3 外匯期權
6.4 期貨期權和債券期權
6.5 數字期權
第7章 希臘字母
7.1 希臘字母
7.2 Delta
7.3 Gamma
7.4 Theta
7.5 Vega
7.6 Rho
第8章 市場風險
8.1 市場風險及其分類
8.2 市場風險度量
8.3 風險價值
8.4 參數法計算風險價值
8.5 歷史法計算風險價值
8.6 蒙特卡羅法計算風險價值
第9章 信用風險
9.1 信用風險的定義和分類
9.2 信用風險的度量
9.3 信用風險數據分析與處理
9.4 信用風險評分卡模型
9.5 信用評級機構
9.6 自展法求生存定
9.7 奧特曼Z分模型
第10章 交易對手信用風險
10.1 交易對手信用風險概念
10.2 交易對手信用風險度量
10.3 預期正散口和最大潛在未來風險敞口
10.4 遠期合同的交易對手信用風險
10.5 利塞互換的交易對手信用風臉
10.6 貨幣互換的交易對手信用風險
10.7 交易對手信用風險緩釋
10.8 信用估值調整
10.9 錯向風險
第11章 投資組合理論Ⅰ
11.1 均值方差理論
11.2 拉格朗日函數優化求解
11.3 總體最小風險資產組合
11.4 有效前沿
11.5 有效前沿實債
11.6 不可賣空有效前沿
第12章 投資組合理論Ⅱ
12.1 包含無風險產品的投資組合
12.2 最佳風險投資組合及實例分析
12.3 無美別效用曲線
12.4 最佳完全投資組合實例分析
12.5 資產定價理論
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