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商品簡介
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在時間序列計量經濟學領域中, 具有狀態相依或區制轉移的模型一直是研究熱點問題, 平滑轉移自回歸模型便是其中之一。本書將STAR模型作為研究議題, 提出了三種局部非平穩STAR模型並討論了模型設定的相關問題; 提出了新的基於STAR框架的單位根檢驗方法, 並構造序貫檢驗程序, 用於區分數據是線性I (0) 過程還是STAR類I (0) 過程; 討論了在局部平穩性未知條件下的模型設定問題。本書將非平穩性引入STAR模型中, 從非線性與非平穩性結合的角度探討其理論最新進展, 並將之應用到我國實際經濟問題的分析中, 以期在STAR模型的前沿理論研究中再前進一步, 並為研究我國經濟問題的實證方法提供新的嘗試, 為經濟問題分析提供更加合理和接近現實世界的解釋。
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