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商品簡介
目次
商品簡介
本書採用事件研究法分析證券分析師推薦股票和板塊的總體特徵。結合證券分析師推薦的股票和板塊特徵，引入樸素貝葉斯方法，進行分類實驗，根據定單流選擇股票和板塊，進行選股投資；再次，本書從投資者期望效用最大化角度，將定單流引入均值-方差理論，建立投資組合模型。通過定單流指標確定組合權重，構建基於定單流大數據的靜態投資策略。考慮到投資者的投資是一個多期動態的過程，本書基於定單流提出了定單衝擊係數，刻畫資金的流向及變化速度，從投資者期望效用最大化角度出發，根據定單衝擊係數選擇股票，確定最優投資比例，構建基於定單流大數據的動態投資策略。最後，本書利用定單流的信息含量預測收益率的波動率，說明定單流具有預測作用。由於定單流對收益率具有預測作用，表明根據定單流選擇股票是有依據的。
目次
目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意義 5
1.3 本書的研究內容和結構安排 6
1.4 研究方法及主要創新點 8
第2章 理論研究及文獻綜述 11
2.1 理論研究綜述 11
2.2 文獻綜述 25
第3章 基於定單流大數據的股票與板塊選擇方法研究 39
3.1 引言 39
3.2 定單流對收益率的衝擊實證檢驗 42
3.3 基於定單流大數據的股票選擇方法實證分析 51
3.4 基於定單流大數據的板塊選擇方法實證分析 65
3.5 本章小結 71
第4章 基於定單流大數據的靜態投資策略及實證 72
4.1 引言 72
4.2 基於定單流大數據的靜態投資策略的構建 73
4.3 基於定單流大數據的靜態投資策略實證分析 79
4.4 穩健性檢驗 90
4.5 本章小結 92
第5章 基於定單流大數據的動態投資策略及實證 94
5.1 引言 94
5.2 基於定單流大數據的動態投資策略的構建 96
5.3 基於定單流大數據的動態投資策略實證分析 101
5.4 動態投資策略與靜態投資策略的比較 112
5.5 本章小結 113
第6章 基於定單流大數據的證券投資策略風險分析 114
6.1 引言 114
6.2 投資策略風險分析的實證模型構建 116
6.3 投資策略風險分析模型的實證檢驗 120
6.4 不同定單衝擊係數的投資組合風險分析 132
6.5 本章小結 140
第7章 結論及啟示 141
7.1 結論 141
7.2 啟示 142
參考文獻 144
附錄 158
後記 160
第1章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意義 5
1.3 本書的研究內容和結構安排 6
1.4 研究方法及主要創新點 8
第2章 理論研究及文獻綜述 11
2.1 理論研究綜述 11
2.2 文獻綜述 25
第3章 基於定單流大數據的股票與板塊選擇方法研究 39
3.1 引言 39
3.2 定單流對收益率的衝擊實證檢驗 42
3.3 基於定單流大數據的股票選擇方法實證分析 51
3.4 基於定單流大數據的板塊選擇方法實證分析 65
3.5 本章小結 71
第4章 基於定單流大數據的靜態投資策略及實證 72
4.1 引言 72
4.2 基於定單流大數據的靜態投資策略的構建 73
4.3 基於定單流大數據的靜態投資策略實證分析 79
4.4 穩健性檢驗 90
4.5 本章小結 92
第5章 基於定單流大數據的動態投資策略及實證 94
5.1 引言 94
5.2 基於定單流大數據的動態投資策略的構建 96
5.3 基於定單流大數據的動態投資策略實證分析 101
5.4 動態投資策略與靜態投資策略的比較 112
5.5 本章小結 113
第6章 基於定單流大數據的證券投資策略風險分析 114
6.1 引言 114
6.2 投資策略風險分析的實證模型構建 116
6.3 投資策略風險分析模型的實證檢驗 120
6.4 不同定單衝擊係數的投資組合風險分析 132
6.5 本章小結 140
第7章 結論及啟示 141
7.1 結論 141
7.2 啟示 142
參考文獻 144
附錄 158
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