計量經濟學模型及R語言應用(簡體書)
商品簡介
《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》可作為一個學期的課程教材,供經濟、管理、統計、工程及定量社會科學等專業的學生使用,讀者需要具備從基本應用統計到多元線性回歸等多方面的基礎知識。只要讀者具備基本的高等數學知識,即可閱讀《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》。而要深入理解《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》的理論,則需具備一定的數學與統計學知識。
目次
前言
1 引論
1.1 計量經濟學概述
1.1.1 計量經濟學簡介
1.1.2 計量經濟學的發展
1.1.3 計量經濟學方法
1.2 計量經濟學內容與建模技術
1.2.1 計量經濟學的內容體系
1.2.2 計量經濟學的建模技術
1.2.3 計量經濟學的建模步驟
1.3 計量經濟學數據的處理
1.3.1 計量經濟學數據的類型
1.3.2 計量經濟學數據的收集
1.3.3 計量經濟學軟件的使用
1.4 R語言在計量經濟學中的應用
1.4.1 R語言的編程環境
1.4.2 R語言的快速應用
練習題
2 △經典回歸分析模型
△2.1 線性回歸分析模型
2.1.1 單變量線性回歸分析簡介
2.1.2 多變量線性回歸模型建立
2.1.3 多變量線性回歸模型檢驗
2.1.4 建立有用的回歸分析模型
2.2 線性相關分析模型
△2.2.1 簡單線性相關
2.2.2 偏相關分析模型
2.2.3 復相關分析模型
2.3 含虛擬變量回歸模型
2.3.1 虛擬變量及其作用
2.3.2 虛擬變量的設置方式
2.3.3 虛擬變量的特殊應用
2.4 非線性回歸分析模型
2.4.1 單變量非線性回歸分析模型
2.4.2 多變量非線性回歸分析模型
2.4.3 生產函數、彈性分析及貢獻率
練習題
3 非典型回歸分析模型
3.1 回歸分析模型的診斷
3.1.1 回歸診斷的概念
3.1.2 殘差的正態性檢驗
3.1.3 模型的影響分析
3.1.4 變量的共線性診斷
3.2 誤差的異方差檢驗與建模
3.2.1 異方差的概念及其來源
3.2.2 異方差的影響及其檢驗
3.2.3 異方差模型的處理方法
3.3 誤差的相關性及其檢驗
3.3.1 誤差的相關性概念
3.3.2 誤差自相關性檢驗
3.3.3 誤差的相關性處理方法
3.3.4 滯後算子函數及其應用-
練習題
4 經典時間序列模型
4.1 時間序列的基本概念
4.1.1 時間序列的含義
4.1.2 時間序列的相關性
4.1.3 序歹0自相關性判斷
4.2 時間序列自回歸AR模型-
4.2.1 AR模型的平穩性條件
4.2.2 AR模型的自相關函數
4.2.3 AR模型的估計與識別
4.3 時間序列移動平均MA模型
4.3.1 MA模型的基本形式
4.3.2 MA模型的階數確定
4.3.3 MA模型的參數估計
4.4 自回歸移動平均ARMA模型
4.4.1 ARMA模型的概念
4.4.2 ARMA模型的相關分析
4.4.3 ARMA模型的統計推斷
4.5 分布滯後與自回歸模型
4.5.1 滯後效應與滯後變量模型
4.5.2 分布滯後模型的參數估計
4.5.3 自回歸模型及其估計
練習題
5 擴展時間序列模型
5.1 非平穩時間序列模型
5.1.1 時間序列的非平穩性
5.1.2 時間序列的差分技術
5.1.3 時間序列的非平穩性檢驗
5.1.4 非平穩時間序列模型的建立
5.2 協整與誤差修正模型
5.2.1 協整的定義和檢驗
5.2.2 誤差修正模型(EcM)原理
5.2.3 格蘭杰因果關係檢驗
5.2.4 協整和ECM的實證分析
*5.3 異方差時間序列模型
5.3.1 ARcH模型
5.3.2 GARCH模型
5.3.3 實證分析
5.4 時間序列模型的診斷與評價
5.4.1 時間序列模型的診斷
5.4.2 時間序列模型的優劣評價
5.4.3 基於預測的評價方法
練習題
附錄A R語言軟件
附錄B R語言函數
參考文獻
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