金融數學：金融工程引論(第二版)（簡體書）

馬雷克·凱賓斯基、托馬斯·札斯特溫尼克編著的《金融數學：金融工程引論（第二版）》以債券和股票價格的數學模型為基礎，涵蓋了對現代金融市場運行有重大影響的數理金融的三個主要領域：離散時間情形和連續時間情形下，基于無套利原則的期權定價；馬科維茨投資組合優化和資本資產定價模型；離散情形下的基本隨機利率模型。
與第一版相比，本版有以下特點：第一，每章都以案例分析開始，從而說明實際需要促進了理論工具的發展。
第二，在每章的最后，對事例進行了詳細研究。
第三，增加了新的一章用于討論連續時間模型，根據直覺勾勒出了數學論證和結構。
第四，完全證明了在離散情況下數理金融的兩個基本定理。
《金融數學：金融工程引論（第二版）》把金融學動因和數學風格密切結合起來，非常適合管理學、金融學、經濟學專業金融數學和金融工程課 程使用，同時也是讀者進行金融投資活動的絕佳參考書。

馬雷克·凱賓斯基（Marek Capinski）,波蘭礦業冶金學院應用數學系教授，研究領域包括數學金融、公司金融、信貸風險、有價證券、隨機分析等。曾出版多本有關金融方面的教材和學術著作，在著名期刊發表論文50多篇。

第1章　簡單市場模型
　1.1　基本概念和假設
　1.2　無套利原則
　1.3　單期二叉樹模型
　1.4　風險和收益
　1.5　遠期合約
　1.6　看漲期權和看跌期權
　1.7　外匯
　1.8　利用期權管理風險
第2章　無風險資產
　2.1　貨幣的時間價值
　2.2　貨幣市場
第3章　資產組合管理
　3.1　風險和收益率
　3.2　兩證券 第1章　簡單市場模型
　1.1　基本概念和假設
　1.2　無套利原則
　1.3　單期二叉樹模型
　1.4　風險和收益
　1.5　遠期合約
　1.6　看漲期權和看跌期權
　1.7　外匯
　1.8　利用期權管理風險
第2章　無風險資產
　2.1　貨幣的時間價值
　2.2　貨幣市場
第3章　資產組合管理
　3.1　風險和收益率
　3.2　兩證券
　3.3　多個證券
　3.4　資本資產定價模型
第4章　遠期合約和期貨合約
　4.1　遠期合約
　4.2　期貨合約
第5章　期權：一般性質
　5.1　定義
　5.2　看跌—看漲期權平價（Put-Call　Parity）
　5.3　期權價格的邊界
　5.4　決定期權價格的變量
　5.5　期權的時間價值
第6章　二叉樹模型
　6.1　模型的定義
　6.2　期權定價
　6.3　美式權益
　6.4　鞅性質
　6.5　套期保值
第7章　一般的離散時間模型
　7.1　三叉樹模型
　7.2　一般模型
　7.3　資產定價基本定理
　7.4　擴展模型
第8章　連續時間模型
　8.1　離散模型的缺陷
　8.2　連續時間極限
　8.3　隨機分析概述
　8.4　在布萊克—斯科爾斯模型中的期權
　8.5　風險管理
第9章　利率
　9.1　工具
　9.2　與到期日無關的收益率
　9.3　一般的期限結構
　9.4　隨機利率的二叉樹模型
　9.5　債券的套利定價
　9.6　利率衍生證券
　9.7　最后的評注
第10章　附錄
　10.1　微積分
　10.2　測度與積分
　10.3　概率
　10.4　協方差矩陣
　10.5　收益率之間的回歸
練習解答
符號術語表
參考文獻
譯后記

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