期權定價實驗教程(簡體書)
- ISBN13:9787302357063
- 出版社:清華大學出版社(大陸)
- 作者:宋斌(主編)
- 裝訂/頁數:平裝/196頁
- 規格:23.5cm*16.8cm (高/寬)
- 出版日:2014/04/01
商品簡介
《期權定價實驗教程》的指導思想是通過模型的算法實現,加強學生對有關定價模型的深入理解,并通過算法實現來提高學生未來使用模型,特別是進入業界后運用模型進行交易的能力。
目次
1.1 理論基礎
1.2 基于Excel的二叉樹期權定價的數值實驗
1.3 基于MATLAB的二叉樹期權定價的數值實驗
1.4 基于C++與Excel-Addin的二又樹期權定價的數值實驗
第2章 連續時間B-S-M模型期權定價的數值實驗
2.1 理論基礎
2.2 基于Excel的希臘字母的數值實驗
2.3 基于MATLAB的希臘字母的數值實驗
2.4 基于C++與Excel-Addin的希臘字母的數值實驗
第3章 隱含波動率和波動率微笑的數值實驗
3.1 理論基礎
3.2 基于Excel的波動率微笑與隱含波動率數值實驗
3.3 基于MAT、LAB的波動率微笑與隱含波動率數值實驗
3.4 基于C++與Excel-Addin的隱含波動率數值實驗 第1章 二叉樹期權定價的數值實驗
1.1 理論基礎
1.2 基于Excel的二叉樹期權定價的數值實驗
1.3 基于MATLAB的二叉樹期權定價的數值實驗
1.4 基于C++與Excel-Addin的二又樹期權定價的數值實驗
第2章 連續時間B-S-M模型期權定價的數值實驗
2.1 理論基礎
2.2 基于Excel的希臘字母的數值實驗
2.3 基于MATLAB的希臘字母的數值實驗
2.4 基于C++與Excel-Addin的希臘字母的數值實驗
第3章 隱含波動率和波動率微笑的數值實驗
3.1 理論基礎
3.2 基于Excel的波動率微笑與隱含波動率數值實驗
3.3 基于MAT、LAB的波動率微笑與隱含波動率數值實驗
3.4 基于C++與Excel-Addin的隱含波動率數值實驗
第4章 蒙特卡羅方法期權定價數值實驗
4.1 理論基礎
4.2 基于Excel的數值實驗——標準蒙特卡羅及對偶變量方法
4.3 基。MATLAB的數值實驗——標準蒙特卡羅、對偶變量及準蒙特卡羅方法
4.4 基于MATLAB的數值實驗——最小二乘蒙特卡羅方法
4.5 基于C++與Excel-Addin的數值實驗——蒙特卡羅方法
第5章 蒙特卡羅方法期權定價數值實驗——提高篇
5.1 基于MATI。AB的數值實驗——運用控制變量與準蒙特卡羅方法計算算術平均亞式期權
5.2 基于C++與Excel-Addin的數值實驗——運用蒙特卡羅方法計算自動贖回票據價格
第6章 有限差分方法期權定價數值實驗
6.1 理論基礎
6.2 基于Excel的數值實驗——顯性差分方法
6 。3 基于MATLAB的數值實驗——有限差分方法
6.4 基于C++與Excel-Addin的數值實驗——有限差分方法
第7章 隨機波動率與局部波動率模型期權定價數值實驗
7.1 理論基礎
7.2 基于C++與Excel-Addin的數值實驗——隨機波動率
7.3 基于C++與Excel-Addin的數值實驗——局部波動率
第8章 期權定價數值實驗——期權計算軟件的界面設計
8.1 基于Excel的數值實驗——期權計算器
8.2 基于MATLAB的數值實驗——依托GUI設計期權價格計算器
參考文獻
附錄
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