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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
本書的框架結構主要參考北美精算師協會資格考試中利息理論部分的內容進行安排，全書分為兩部分：第一部分是理論部分，主要介紹了利息的各種度量方法和年金價值的計算；第二部分是應用部分，主要介紹了收益率的計算和收益分配、債務償還方法、債券價值分析和利率風險管理等。
本書雖然以量化分析為主，但刻意回避了一些比較繁瑣的數學證明，把重點放在了對有關結果的經濟學解釋和直觀說明上，這種解釋和說明雖然不如數學證明嚴謹，但更加便于讀者對有關結論的理解和應用。
本書適用于經濟、管理、金融和保險等相關專業的本科生使用，也可作為精算師資格考試的參考教材使用。
本書雖然以量化分析為主，但刻意回避了一些比較繁瑣的數學證明，把重點放在了對有關結果的經濟學解釋和直觀說明上，這種解釋和說明雖然不如數學證明嚴謹，但更加便于讀者對有關結論的理解和應用。
本書適用于經濟、管理、金融和保險等相關專業的本科生使用，也可作為精算師資格考試的參考教材使用。
作者簡介
孟生旺，中國人民大學統計學院教授，博士生導師。主要研究方向：精算模型，非壽險精算，風險度量，風險管理等。曾出版《金融數學》、《保險精算學》、《非壽險精算學》學等教材和專著。
目次
第1章 利息度量方法
1．1 累積函數與實際利率
1．2 單利
1．3 復利
1．4 貼現函數
1．5 貼現率
1．6 名義利率
1．7 名義貼現率
1．8 利息力
1．9 利率概念辨析
第2章 等額年金
2．1 年金的現值
2．2 年金的終值
2．3 年金現值與終值的關系
2．4 年金在任意時點上的值
2．5 每年支付m次的年金
2．6 連續支付的等額年金
2．7 價值方程
第3章 變額年金
3．1 遞增年金
3．2 遞減年金
3．3 復遞增年金
3．4 每年支付m次的變額年金
3．5 連續支付的變額年金
3．6 連續支付連續遞增的年金
3．7 連續支付連續遞減的年金
第4章 收益率和收益分配
4．1 收益率和投資分析
4．2 幣值加權收益率
4．3 時間加權收益率
4．4 再投資收益率
4．5 收益分配
第5章 債務償還方法
5．1 等額分期償還
5．2 等額償債基金
5．3 變額分期償還
5．4 變額償債基金
第6章 債券價值分析
6．1 債券定價原理
6．2 債券在任意時點上的價格和賬面值
6．3 分期償還債券的價格
6．4 可贖回債券的價格
第7章 利率風險管理
7．1 馬考勒久期
7．2 修正久期
7．3 有效久期
7．4 凸度
7．5 久期和凸度在債券價值分析中的應用
7．6 免疫
7．7 完全免疫
7．8 現金流配比
參考答案
參考文獻
1．1 累積函數與實際利率
1．2 單利
1．3 復利
1．4 貼現函數
1．5 貼現率
1．6 名義利率
1．7 名義貼現率
1．8 利息力
1．9 利率概念辨析
第2章 等額年金
2．1 年金的現值
2．2 年金的終值
2．3 年金現值與終值的關系
2．4 年金在任意時點上的值
2．5 每年支付m次的年金
2．6 連續支付的等額年金
2．7 價值方程
第3章 變額年金
3．1 遞增年金
3．2 遞減年金
3．3 復遞增年金
3．4 每年支付m次的變額年金
3．5 連續支付的變額年金
3．6 連續支付連續遞增的年金
3．7 連續支付連續遞減的年金
第4章 收益率和收益分配
4．1 收益率和投資分析
4．2 幣值加權收益率
4．3 時間加權收益率
4．4 再投資收益率
4．5 收益分配
第5章 債務償還方法
5．1 等額分期償還
5．2 等額償債基金
5．3 變額分期償還
5．4 變額償債基金
第6章 債券價值分析
6．1 債券定價原理
6．2 債券在任意時點上的價格和賬面值
6．3 分期償還債券的價格
6．4 可贖回債券的價格
第7章 利率風險管理
7．1 馬考勒久期
7．2 修正久期
7．3 有效久期
7．4 凸度
7．5 久期和凸度在債券價值分析中的應用
7．6 免疫
7．7 完全免疫
7．8 現金流配比
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