固定收益證券（簡體書）

固定收益證券在現代金融市場中占據著極為重要的地位。從微觀意義上講，它是基礎性的投資和融資工具；從宏觀的角度看，固定收益證券市場作為金融市場體系的重要組成部分，直接影響到宏觀經濟運行、貨幣政策傳導等多個方面。因此加強對固定收益證券理論和應用的教學與研究顯得尤為重要。近些年來，隨著國內固定收益證券市場的發展，越來越多的學校開設了固定收益證券的相關課程。但總的來看，與關于股票投資的各類教材相比，固定收益證券方面的教材相對較少。
作者2006年在上海財經大學攻讀金融工程專業博士學位時，為了準備國債定價方面的博士論文，閱讀了國內外大量的固定收益證券方面的教材與專著，發現與國外教材相比，國內的教材無論從理論深度還是知識面的廣度上都有所欠缺，由此萌發了寫作本書的構想。其后開始將日常的教學和研究資料加以收集整理，并借鑒吸收近幾年出版的固定收益證券優秀教材，如陳蓉和鄭振龍（2011）、李磊寧和周欣（2011）、張戡和徐晟（2011）等的體系和框架，對固定收益證券的經典理論與最新實踐進行匯總和歸納。
具體來說，本書主要分為四部分內容。第一部分包括第一章和第二章，主要介紹固定收益證券市場、債券價格及利率體系的基本概念、分類和計算方法。第二部分包括第三章和第四章，主要介紹利率期限結構理論模型及其估計方法。第三部分為第五章，重點講解固定收益證券現貨市場投資管理策略。第四部分包括第七章和第八章，主要闡述了固定收益證券衍生產品市場的發展及各類產品的定價方法。
與其他固定收益證券教材相比，本書的主要特色是：首先，內容更加全面豐富，增加了理論深度，并吸收了近年來的最新理論研究成果。例如書中包括了利率期限結構擬合技術、利率模型及實現、利率衍生產品的定價等內容，滿足了金融工程專業及研究生層次對這方面內容的需求。其次，緊密聯系固定收益證券及衍生品市場發展及投資實踐的最新動態，特別是結合我國固定收益證券及衍生品市場在利率市場化進程中出現的問題，通過介紹大量的實際案例，使學生在掌握專業理論知識的同時，充分了解中國固定收益證券市場的運行機制和發展趨勢，為將來從事相關工作打下良好基礎。再次，本教材突出內容詮釋上的深入淺出，對于相關理論模型的講解簡潔明晰，盡可能地略去公式的推導和原理，直接給出結論和公式，注重可操作性。在部分章節，直接介紹計算機軟件，如Excel和Matlab的實現方法，列舉了固定收益證券相關的網絡資源，引導學生自己動手實踐，提高固定收益證券分析與操作技能。
本書可以作為高等院校金融、經濟、管理等相關專業的高年級本科生和研究生教材，也可以作為理論研究人員和金融從業者的參考書。