基金的風險管理：基於歐盟基金監管體系的思考（簡體書）

2008年以次貸危機為始的金融危機爆發以來，對於金融機構的風險管理與金融監管成為學術界以及實業界討論的核心話題。《基金的風險管理：基於歐盟基金監管體系的思考》從概述理論方法與歐盟監管機構的監管政策出發，著重分析了德國的風險監管體系，將學術界關於風險管理的最新方法與實際操作相結合，介紹了我國基金監管的現狀和適用的風險管理方法。

王倩，金融學博士，FRM。德國弗賴堡大學經濟學碩士，德國科隆大學金融風險管理研究生院博士。曾多年任職于畢馬威法蘭克福分公司、德國資產管理公司（法蘭克福），擔任高級風險管理經理。現任同濟大學副教授，兼任國際風險協會Prmia北京地區副總監，主持多項國家、省部級和企業項目，在金融風險和金融創新方面積累了豐富的經驗。在國內外學術期刊發表過20餘篇學術論文，著有5本專著、譯著。工作與研發的重點：金融風險管理、資產證券化、歐洲監管法規、投資組合管理、次貸危機、金融衍生品、固定收益產品、結構性金融產品、金融市場。王鵬，北京外國語大學日本學研究中心哲學博士，現任北京第二外國語大學日本學學院講師。研究方向：日本國情、日本經濟與金融市場、宏觀經濟、金融監管等。在國內外學術期刊上發表過多篇關於經濟、金融市場的文章，並著有1本專著。

第一篇 基金的風險管理第一章 基金的分類及面臨的風險第一節 基金的分類第二節 基金管理面臨的風險種類第二章 風險管理的方法第一節 在險價值第二節 壓力測試第三節 回溯測試第三章 交易對家風險與流動性風險第一節 管理交易對家風險第二節 管理流動性風險第四章 其他測量風險的指標第一節 測量衍生品風險第二節 測量固定收益產品風險第二篇 歐盟的基金監管體系第五章 歐盟針對基金公司的風險管理第一節 歐盟基金監管的框架第二節 UCITS風險管理概論第三節 CESR準則第六章 基金公司風險管理的機構設置框架與業務流程第一節 基金公司風險管理組織機構框架第二節 基金公司風險管理的流程第三篇 德國的基金監管體系第七章 德國作為國際金融監管的標尺——立足於風險的監管體系第八章 德國對於投資公司市場風險與市場風險管理細節第一節 投資公司市場風險監管：InvMaRisk第二節 投資公司市場風險管理準則：InvMaRisk細節第九章 德國基金風險管理的相關準則第一節 對於基金公司的行為與組織規則的規定第二節 對資產管理業務風險控制的監管第三節 對於高頻交易的新規定第四節 關於賣空交易的監管第五節 關於投資基金收費的相關規定第六節 對於基金關鍵性信息的規定第四篇 其他方面的監管第十章 對其他類別基金的風險監管規範第一節 貨幣市場基金第二節 交易所交易基金第三節 對沖基金與私募基金第十一章 針對指數與標識的監管尾聲：德國基金行業的風險監管對我國的借鑒附錄：CESR準則參考文獻索引