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非線性自回歸模型是時間序列分析中一類重要的模型，而且和實際應用有密切關係。《非線性自回歸模型的非參數方法及應用》用非參數方法系統深入地研究非線性自回歸模型的基本理論、方法及應用，其中包括核估計的中心極限定理、自助估計法在非線性自回歸模型中的應用、線性和非線性自回歸模型階的確定、歐式期權的非參數方法以及美式期權的非線性分析等內容。本書可作為高等院校統計學專業碩士研究生、博士研究生教材，也可供相關專業研究生、教師、科研人員和統計工作者參考。．
目次
前言
第1章 引論
1.1 緒言
1.2 國內外研究現狀
1.3 主要研究內容
第2章 核估計的中心極限定理
2.1 問題的提出及基本假設
2.2 漸近正態性
2.3 一個擴展
2.4 數值模擬
2.5 小結
第3章 自助估計法
3.1 研究現狀及基本假設
3.2 平穩自助估計法
3.3 無序自助估計法
3.4 自助估計的置信區域
3.5 小結
第4章 階的誤設效應
4.1 非線性自回歸過程的階
4.2 數值模擬
4.3 線性自回歸過程的階
4.4 小結
第5章 歐式期權定價的非參數方法
5.1 核密度估計及其大樣本性質
5.2 核密度估計在期權定價上的應用
5.3 數值模擬
5.4 不同期滿日的期權定價
5.5 小結
第6章 美式期權定價非線性方法
6.1 問題的提出
6.2 美式期權價值的非線性偏微分方程
6.3 基於最小二乘法的美式期權定價的最優停時分析
6.4 美式期權定價中一類蒙特卡羅過程的收斂速率
參考文獻
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第1章 引論
1.1 緒言
1.2 國內外研究現狀
1.3 主要研究內容
第2章 核估計的中心極限定理
2.1 問題的提出及基本假設
2.2 漸近正態性
2.3 一個擴展
2.4 數值模擬
2.5 小結
第3章 自助估計法
3.1 研究現狀及基本假設
3.2 平穩自助估計法
3.3 無序自助估計法
3.4 自助估計的置信區域
3.5 小結
第4章 階的誤設效應
4.1 非線性自回歸過程的階
4.2 數值模擬
4.3 線性自回歸過程的階
4.4 小結
第5章 歐式期權定價的非參數方法
5.1 核密度估計及其大樣本性質
5.2 核密度估計在期權定價上的應用
5.3 數值模擬
5.4 不同期滿日的期權定價
5.5 小結
第6章 美式期權定價非線性方法
6.1 問題的提出
6.2 美式期權價值的非線性偏微分方程
6.3 基於最小二乘法的美式期權定價的最優停時分析
6.4 美式期權定價中一類蒙特卡羅過程的收斂速率
參考文獻
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